李木易（厦门大学经济学院教授）

李木易（厦门大学经济学院教授）

李木易 （厦门大学经济学院教授） 次浏览 | 2022.11.02 15:57:52 更新 来源 ：互联网 精选百科 本文由作者推荐 李木易厦门大学经济学院教授

李木易，女，博士，毕业于香港大学，现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。

主要研究方向为非线性时间序列，长记忆过程，资产波动率建模，模型检验等。

中文名

李木易

国籍

中国

毕业院校

香港大学

学位/学历

博士

职业

教师

职务

厦门大学经济学院教授

人物经历教育经历

1998-2002安徽大学数学系 学士

2002-2005 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 硕士

2007-2011 香港大学统计精算系 博士

2007/08-2011/08 香港大学统计与精算系

工作经历

2005-2007集美大学理学院

主要成就人才培养

教学方向

时间序列理论和应用，计量经济学，主讲中国大学慕课《时间序列分析》。

科研成就

论文

[12]  Muyi Li* and Yanfen Zhang (2021), “Bootstrapping Multivariate Portmanteau Tests for vector autoregressive models with weak assumptions on errors, Computational Statistics&Data  Analysis,  

[11] 李木易、方颖。动态混合HGARCH模型的估计和预测。管理科学学报，2020， Vol(5), 1-12。

[10] 李木易。《时间序列分析》的理论基础与数据实践——浅谈本科实验教学和教学改革。经济资料译丛，2020, Vol 183, 61-66.

[9] Dong Li, Muyi Li* and Lianbin Zeng (2019). Simulation and application of subsampling for threshold autoregressive moving-average models. Communications in Statistics Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918.2019.1699932

[8] Yan Han, Ying Yuan, Sha Cao,  Muyi Li and  Yong Zang. (2019). On the U of Marker Strategy Design to Detect Predictive Marker Effect in Cancer Immunotherapy and Targeted Therapy. Statistics in Biosciences, 1-16.

[7] Shaojun Guo, Dong Li and Muyi Li* (2019). Strictly Stationarity Testing and GLAD estimation of Double AR Models. Journal of Econometrics, Vol 221(2), 319-337.

[6] C.W.S. Chen, Muyi Li, N.T.H.Nguyen and S.Sriboonchita (2017). On Asymmetric Market Model with Heteroscedasticity and Quantile Regression. Computational Economics, Vol 49:155-174.

[5] Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2015). On a New Hyperbolic GARCH Model.Journal of Econometrics, Vol 189(2), 428-436.

[4] Dong Li, Muyi Li*, Wuqing Wu (2014). On Dynamics of Volatilities in Nonstationary GARCH Model.  Statistics and Probability Letters. Vol 94, 86-90.

[3] Muyi Li and Yongxiang Huang (2014).  Hilbert-Huang Transform bad Multifractal  Analysis of China Stock Market.  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 406, 222-229.  

[2] Muyi Li*, Wai Keung Li and Guodong Li (2013). On Mixture Memory GARCHModels. Journal of Time Series Analysis, 34: 606-624. (Lead article in this issue)

[1] Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2011). Score Tests for Hyperbolic GARCH Models.  Journal of Business and Economic Statistics, Vol 29(4):579-586.

研究项目

国家自然科学基金面上项目（72073112）：多维和高维白噪声检验：理论、方法及应用。主持，2021-2024，在研。

国家自然科学基金面上项目（71671150）：基于长记忆和结构突变波动率建模的计量理论与应用研究。主持，2017-2020，在研。

国家自然科学基金青年项目（11301433）：长记忆波动率模型的概率性质，统计推断及其应用研究。主持，2014-2016，已结题。

福建省自然科学基金青年项目（2014J05010）：基于子抽样方法的门限模型统计推断研究。主持，2014-2016，已结题。

福建省社会科学基金项目（2013C056）： 基于Whittle似然信息的长记忆时间序列和变点过程研究。主持，2013-2014，已结题。

荣誉表彰

获厦门大学2019年教学比赛翻转课堂二等奖。

社会任职

中国概率统计学会第十一届理事

中国工业统计学教学研究会青年统计学家协会第一届理事

Journal of Econometrics,Journal of Time Series Analysis,Statistics Sinica等期刊匿名审稿人。

参考资料