2024年3月15日发(作者:成己达人)
第8章 蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价
本章介绍蒙特卡洛模拟期权定价的内容,要求读者掌握随机数生成方式,了解蒙特卡
洛定价就是模拟风险中性测度下标的资产的运动过程,学会蒙特卡洛方法模拟欧式期权定
价,掌握提高模拟精度的常用方法。
§8.1 随机模拟基本原理
1977年,菲力埔·伯耶勒(Phelim Boyle)提出了模拟方法求解金融资产定价问题,其
想法是假设资产价格分布是随机波动,如果知道了这个波动过程,就可以通过随机模拟不
同的路径,每做完一次模拟,就产生了一个最终资产价值,再进行若干次这样的过程,那
么所得到的结果就是一个最终的资产价值分布,从这个分布中我们可以得到期望的资产价
格。
8.1.1 随机数生成函数
1.均匀分布随机数生成函数
MATLAB中的unidrnd函数可以生成1到N的均匀分布随机数。
调用方式
R=unidrnd(N);
R=unidrnd(N,m);
R=unirnd(N,m,n);
其中,N所要生成的随机数个数,m确定输出随机矩阵R的行数,n确定输出随机矩
阵R的列数
2.生成服从连续均匀分布的随机数
如果需要生成服从连续分布的随机数,则需调用unifrnd函数,其调用格式为
调用方式1
R=unifrnd(A,B)生成位于A、B之间的一个随机数。
调用方式2
R=unifrnd(A,B,m)生成位于A、B之间的随机数。m=[m1,m2]表示行数列数。
调用方式3
R=unifrnd(A,B,m,n),m,n分别表示行数、列数
unifrnd(1,2,[5,6]),unifrnd(1,2,5,6)
本文发布于:2024-03-15 06:04:42,感谢您对本站的认可!
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