CFETS 远掉期交易快速使用手册-中国外汇交易中心

2023年12月9日发(作者：一建试题)

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中国外汇交易中心

外汇交易系统

CFETS FX 2009

远掉期交易快速使用手册

V1.0

2011年2月

CFETS FX 2009 中将CNF作为人民币外汇远期专用货币名称，以满足人民币外汇远期及掉期报价单独显示及交易的需求。不同货币对的权限概括如下：

*.CNY支持以下产品的报价及交易：

SPOT（包含Today，Tom）

CFETS FX

SWAP

*.CNF支持以下产品的报价及交易：

Outright Forward（不包含Today，Tom）

NDF

远期及NDF交易的交易日志、成交确认单、数据统计及CMDS/CSTP相关数据接口均保持与原有格式一致。

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报价版面货币对添加：

1.

打开Setup窗口，选择Bilateral Tab，要配置外汇远期报价版面，即选择

、、

、、

。（外汇即期及外

汇掉期的配置方式保持

不变，即为等）

2.

添加完成后，回到报价版

面，如右图：

CFETS FX

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询价货币对说明：



原*.CNY货币对：为外汇

即期及外汇掉期报价，可以做外汇即期及外汇掉

期交易



新增的*.CNF：为外汇远

期及NDF报价，可以做

外汇远期（Outright）及

NDF交易



*.CNF 的All-In-Rate价

格依旧等于SPOT价格

加上Fwd-pts计算得到，

其中，*.CNF本身没有

SPOT报价权限，其显示

的SPOT价格来自于

*.CNY的SPOT价格，当

交易员在Rates Panel上

选择SPOT报价时，如果

*.CNY的SPOT价格有更

新，那么*.CNF的SPOT

价格也随之更新。

CFETS FX

掉期报价 远期报价

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外汇询价交易操作说明：



TOD、TOM期限依旧采用"*.CNY"来报价和交

易， 而Outright期限

和NDF则采用"*.CNF"

来报价和交易



交易员不能以*.CNY货

币对发起Outright交

易，也不能以*.CNF货

币对发起TOD、TOM

交易，否则，在弹出的

Ticket里面会找不到交

易对手方。

CFETS FX

即期价格与*.CNY最优价

一致，标记为MRKT

掉期报价

远期报价

已有订单及相关策略

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交易日志及Blotter：



LCM交易日志（FX）:

所有交易包括Outright远期交易及NDF交易，其交易明细以及成交确认单中的CCY Pair均显示为“”。参见右图



Blotter日志：

如在Blotter中查询日志，在货币对上完成Outright远期交易或者NDF交易，FX

CCY Pair域显示为“”;在货币对上完成即期交易（包括TOD、TOM）或者外汇掉期交易，FX CCY Pair域显示为“”。参见右图。

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（仅限做市商）



配置有*.CNF报价权限的做市商，打开RateMonitor版面，点击Setups，可填加等报价货币对，参见右图。



交易员可以为等货币对的Outright期限（1D,1W,2W…）报远期点，参见右图。



交易员可以为等货币对的TOD，TOM期限及外汇掉期以掉期点形式报价，参见右图。

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