中国银行挂钩欧元美元汇率结构性存款产品说明书

2023年12月2日发(作者：形容空气清新的词语)

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中国银行挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品说明书

（个人客户）

特别提示：

一、结构性存款非普通存款，产品有风险、投资须谨慎。结构性存款是指金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使客户在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品，属结构性理财产品。本产品与普通存款存在明显区别，具有不同的期限、结构、收益和风险特征，具体风险详见本结构性存款产品说明书“八、风险揭示”部分。

二、银行将本产品资金分为基础存款与衍生交易两部分，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本产品收益由银行对基础存款运用和衍生交易运作产生的收益综合构成。

三、本产品适合于有投资经验及无投资经验的个人客户，如影响客户风险承受能力的因素发生变化，请及时完成风险承受能力评估。

四、中国银行郑重提示：客户在认购本产品前应仔细阅读《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、本结构性存款产品说明书、《结构性存款风险揭示书及客户交易信息确认表》、《客户权益须知》，确保完全明白该项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估该产品的资金投资方向、风险类型及收益等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的产品。本产品的预期到期收益率不代表客户可能获得的实际收益，客户所能获得的最终收益以中国银行根据本产品说明书支付给客户的为准。

五、购买本产品后，客户应随时关注该产品的信息披露情况，及时获取相关信息。

下面关于本产品的评级和相关描述，为中国银行内部资料，仅供客户参考。

风险级别

流动性评级

适合客户类别

1、低风险产品

中

本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。

本产品投资期限在一个月（不含）至六个月（含）之间，但中国银行不提供本产品的提前赎回报价。

经中国银行风险评估，评定为有投资经验及无投资经验的保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型客户。

一、产品基本信息

认购起点金额

产品名称

产品代码

全国银行业理财信息登记系统登记编码

产品类型 保证收益型

认购起点金额为【5】万元人民币，结构性存款产品认购起点金额以上按照【1】千元人民币整数倍累进认购

中国银行挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品

BYRSD18040

C1 产品认购资金/认购资金返还/产品收益币种

产品管理人

产品募集规模上限

认购期

收益起算日

到期日

产品费用

挂钩指标

人民币/人民币/人民币

中国银行

人民币【10】亿元

【2018】年【5】月【24】日至【2018】年【5】月【30】日

【2018】年【5】月【31】日

【2018】年【8】月【31】日

销售服务费【0.50 %】（年化）、管理费及其它税费，具体约定详见本产品说明书“七、产品费用”。本产品无认购费。

名称

欧元/美元即期汇率

定义

每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价

预期收益率

4.00%

2.80%（保底收益率）

预期收益率

（年化收益率）

条件

如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终保持在观察水平之下

如果在观察期内每个观察日，挂钩指标曾经高于或者等于观察水平

当且仅当本结构性存款产品所涉及的所有当事人—中国银行、其他交易相关人等均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风预期收益率测算依据 险的前提条件下，中国银行按照拟投资资产的市场利率水平和期权相关的费用及收益，扣除产品费用，测算出本结构性存款产品在挂钩指标不同表现情形下的预期收益率。

观察水平

期初价格

基准日

观察期

观察日

提前终止

收益计算方法

期初价格 + 0.0270

基准日北京时间下午2点彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率买入价

【2018】年【5】月【31】日

从基准日北京时间下午3点至【2018】年【8】月【29】日日北京时间下午2点

观察期内每个工作日

详见本结构性存款产品说明书“四、赎回和提前终止”部分

本结构性存款产品收益按照产品认购资金、预期收益率、收益计算基础和收益期以单利形式计算，预期收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准,

详见本结构性存款产品说明书“六、产品认购资金和产品收益”部分。

收益期

收益支付和认购资金返还

从收益起算日（含）至到期日或提前终止日（不含）

本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购资金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购资金返还日。

工作日 观察日采用除纽约和法兰克福共同假日共同假日以外的银行工作日；

提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购资金返还日采用中国（本结构性存款产品说明书项下不含港澳台，下同）的银行工作日。

资金到账日

计算行

税款

二、产品投资范围、投资种类及比例

本产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-90%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%；期权、掉期等金融衍生产品投资比例为0-10%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

三、认购

（一）本产品认购期为【2018】年【5】月【24】日至【2018】年【5】月【30】日。

（二）认购受理时间：柜台北京时间9:00-20:00（中国银行网点受理时间以网点工作时间为准）。

（三）认购期内客户先到先得，产品募集资金累计达到上限后，中国银行有权停止接受认购。

（四）本产品适合于有投资经验及无投资经验的个人客户，认购起点金额为【5】万元人民币，产品认购起点金额以上按照【1】千元人民币整数倍累进认购。

（五）客户应在中国银行开立活期一本通账户，该活期一本通账户是客户认购本结构性存款产品时，中国银行扣划或冻结产品认购资金的资金账户。客户应在上述资金账户中预留足够的认购资金，预留资金不足的，视为认购无效。客户向中国银行申请认购结构性存款产品并取得中国银行确认后，中国银行从客户资金账户中扣划或冻结相应认购资金。如果客户的资金账户发生变更的，以中国银行在支付收益或产品认购资金返还前收到的最后一份书面变更通知中的资金账户为准。

收益支付日或产品认购资金返还日后的【2】个工作日内。收益支付日或产品认购资金返还日至资金到账日之间，不计利息。

中国银行

产品收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。 （六）中国银行于客户认购成功当日扣划或冻结客户资金账户中的产品认购资金。

（七）认购期利息：客户认购成功当日至收益起算日（不含）期间按照活期存款利率计息，认购期内的利息不计入产品认购资金。

四、赎回和提前终止

（一）本结构性存款产品到期日之前，客户不具有主动申请该产品赎回的权利，客户无权单方面主动决定提前终止本结构性存款产品。

（二）本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止外，中国银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

（三）本结构性存款产品到期日之前，中国银行和客户双方协商一致可提前终止本产品。

五、产品成立

（一）产品成立的条件：认购期届满，募集资金累计金额达到【1000】万，产品在收益起算日成立。

（二）如果本结构性存款产品不满足成立的条件，中国银行有权宣布本产品不成立，并将客户认购资金在认购期结束后【2】个工作日内退还客户，自认购期结束后至认购资金到账期间不计利息，该结构性存款产品项下双方权利义务终止。

六、产品认购资金和产品收益

（一）以2018年1月下旬为例，银行间7天拆借利率约为【2.9】%，六个月期国债和中央银行票据收益率约为【3.4】%；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具的收益率因具体情况而异。扣除期权费【1.0】%（年率）、销售服务费【0.50】%（年率）、管理费率【0】%（年率），如果在观察期内每个观察日，挂钩指标曾经高于或者等于观察水平，产品保底收益率【2.0】%（年率），如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终保持在观察水平之下，获得期权收益【2.0】%（年率），产品收益率【4.0】%（年率）。该数据为模拟数据，测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

（二）客户持有本结构性存款产品到期或者本结构性存款产品提前终止时，中国银行保证客户认购资金安全。本产品说明书中约定了保底收益率，则中国银行保证客户从收益起算日至到期日或提前终止日之间至少按照保底收益率计算相应收益。

（三）产品收益计算基础：A/365，即计算收益时，一整年按照365个日历日计算，收益期按照实际天数计算，算头不算尾。

（四）产品收益计算公式：产品收益 = 产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数÷365

（五）实际收益率：中国银行于结构性存款产品到期后，根据挂钩指标的表现，按照本结构性存款产品说明书的约定确定并公布本结构性存款产品的实际收益率。 （六）节假日调整方式：提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购资金返还日如遇中国的法定节假日，调整方式为“延后”，即延后至节假日后的第一个工作日，不管该工作日是否落入相同或不同的日历月份。产品收益计算调整方式为“跟随调整”，即“延后”适用于收益的计算。

（七）本结构性存款产品最不利情形是：本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到本结构性存款产品说明书定义的获得较高预期收益的条件，且产品提前终止。客户拿回全部产品认购资金，并按照本结构性存款产品说明书约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。

七、产品费用

销售服务费：结构性产品成立后，按照“产品认购资金×【0.50%】×收益期实际天数÷365”计算销售服务费，从结构性存款产品财产中提取并支付给中国银行。

管理费：扣除销售服务费后及其它税费，向客户支付应得产品认购资金及产品收益，如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后产品投资运作所得仍有盈余，作为管理费归中国银行所有。

其它税费：本结构性存款产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税，托管费、清算费等投资运作时涉及的税费，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

八、风险揭示

本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品说明书明确承诺的保底收益率，不保证高于保底收益率的产品收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。

（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

（二）流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有单方提前终止权。

（三）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

（四）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，中国银行和客户双方协商一致可提前终止本结构性存款产品。

（五）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。

（六）产品不成立风险：如果本结构性存款产品认购期届满，募集资金累计金额未达到规模要求，则中国银行有权宣布本产品不成立。

（七）信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据本产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。

（八）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。

九、信息披露

（一）信息披露的内容

1、中国银行将按照本结构性存款产品说明书 “六、产品认购资金和产品收益”部分的约定，发布挂钩指标表现和实际收益率的相关信息。

2、若发生产品提前终止的情形，中国银行将按照本结构性存款产品说明书“四、赎回和提前终止”部分的约定，发布产品提前终止的相关信息。

3、若中国银行决定本结构性存款产品不成立，则将发布产品不成立的相关信息。

4、若发生本结构性存款产品说明书“十、关于挂钩指标价格的观察约定”部分所述情形，中国银行将发布计算采用的价格水平及价格水平选取的方法和依据。

5、其他中国银行认为对客户有重大影响而需要公布的重要信息。

（二）客户关于信息披露方式的确认

客户确认并同意中国银行可以通过下列方式披露信息：

1、 在中国银行官方网站（）公告上述信息；

2、 在中国银行营业网点公告上述信息；

3、 通过电子邮件、电话、信函、手机短信等告知客户上述信息；

4、 中国银行营业网点根据客户的要求，现场打印对账信息供客户核对。

客户应及时登陆中国银行官方网站浏览和阅读上述信息，或前往中国银行营业网点查询上述信息、打印对账信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。

十、关于挂钩指标价格的观察约定

如果本结构性存款产品说明书约定的挂钩指标参考数据源不能给出计算预期收益率所需的价格水平，中国银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

十一、其他提示

（一）本结构性存款产品说明书是客户与中国银行所签订的产品相关法律文件的组成部分，请认真阅读。

（二）本结构性存款产品说明书与《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《结构性存款风险揭示书及客户交易信息确认表》、《客户权益须知》共同规范客户与中国银行之间的权利义务关系。本结构性存款产品说明书与《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》不一致的，以本产品说明书为准。

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