上半年广东省期货从业基础知识模拟误差考试试题

2015年上半年广东省期货从业基础知识资料：模拟误差考试试题

一、单项选择题每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意

1、成交量剧增,价格跌至新低,价格______;

A．可能上涨

B．可能下跌

C．无法判断

D．不变

2、下列关于交易手续费的说法,正确的有__;

A．交易手续费的收取标准,不同的期货交易所有不同的规定

B．交易手续费的高低对市场流动性有一定影响

C．交易手续费过高,会扩大无风险套利区间

D．交易手续费过高,会降低市场的交易量

3、适度的投机能够__价格波动;

A．加剧

B．减缓

C．回避

D．避免

4、每一年度结束后内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年

度财务报告;

A：4个月

B：6个月

C：3个月

D：2个月

5、铜期货市场出现反向市场的原因可能有__;

A．智利大型铜矿工人罢工

B．铜现货库存大量增加

C．某铜消费大国突然大量买入铜

D．替代品的出现

6、下列关于期货公司的说法,正确的有__;

A．期货公司按照客户的指令进行期货交易

B．期货公司以客户的名义为客户进行期货交易

C．期货公司可以为客户提供期货市场信息,进行期货交易咨询

D．期货公司与客户共同承担交易结果

7、原则是指从业人员提出建议和结论不得违背社会公众利益,不得利用自己的身份、

地位和在执业过程中所掌握的内幕信息为自己或他人谋取非法利益,不得故意向客

户或投资者提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性的投资分析、预测或建议

A：独立诚信

B：谨慎客观

C：勤勉尽职

D：公开公平公正

8、有权管理期货从业人员的单位有__;

A．中国证监会派出机构

B．期货保证金安全存管监控机构

C．中国期货业协会

D．中国证监会

9、期货公司设立或者终止境内分支机构,国务院期货监督管理机构派出机构应当自

受理申请之日起____内做出批准或者不批准的决定;

A：20日

B：30日

C：2个月

D：3个月

10、在正向市场上,如果近期供给量增加,需求减少,则跨期套利交易者应该进行__;

A．买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约

B．买入近期月份合约的同时买入远期月份合约

C．卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约

D．卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约

11、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有__;

A．道琼斯指数

B．NYSE指数

C．金融时报30指数

D．DAX指数

12、3月3日,上海期货交易所燃料油6月份期货合约的结算价是3700元/吨,该合

约下一交易l3跌停时正常价格是____元/吨;

A：3465

B：3678

C：3892

D：4012

13、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得____核准的任职资格;

A：中国证监会

B：期货交易所

C：期货业协会

D：国务院期货监督管理机构

14、投资者建立多头或者空头头寸,一般基于对的判断

A：当前实况

B：后市

C：价差

C．权益风险

D．商品风险

16、根据市场预期理论,如果随期限增加而即期利率提高,即利率期限结构呈上升趋

势,表明投资者对未来即期利率的预期____

A：下降

B：上升

C：不变

D：不确定

17、下列属于短期利率期货品种的有__;

A．欧洲美元

B．EURIBOR

C．T-notes

D．T-bonds

18、因客户资信状况恶化而出现违规行为属于__;

A．期货公司风险

B．期货交易所风险

C．客户风险

D．政府风险

19、与投机交易不同,在中,交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动,而是

关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围;

A：期现套利

B：价差交易

C：跨商品套利

D：跨市套利

20、影响期货价格的因素包括__;

A．资金成本

B．手续费

C．现货价格

D．预期利润

21、6月5目,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份

才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益;

为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保

值;如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元/吨,9月份在

现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨;在

不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为__元/吨能使该农场

实现有净盈利的套期保值;

A．＞-20

B．＜-20

C．＜20

D．＞20

22、首席风险官应当在每季度结束之日起__个工作日内向公司住所地中国证监会派

出机构提交季度工作报告;

A．5

B．10

C．15

D．20

二、多项选择题每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项;

1、下列关于实物交割违约的处理,说法正确的有__;

A．交易所会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任

B．交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜,违约会员应负责承担由此引起的

损失和费用

C．交易所对违约会员可处以支付违约金、赔偿金等处罚

D．发生交割违约后,交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方

2、某投资者在5 月2 日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140

美元/吨的小麦看涨期权合约;同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期执

行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权;9 月时,相关期货合约价格为150 美元/吨,

请计算该投资人的投资结果每张合约1 吨标的物,其他费用不计

A：-30 美元/吨

B：-20 美元/吨

C：10 美元/吨

D：-40 美元/吨

3、期货公司为债务人的,下列关于人民法院保全或执行的陈述,正确的有__;

A．不得冻结、划拨专用结算账户中最低限额的结算准备金

B．可以冻结、划拨保证金账户中属于期货公司的自有资金

C．期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的,可以冻结划拨其结算准备金

D．不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金

4、金融期货的特点包括__;

A．金融期货的交割具有极大的便利性

B．金融期货的交割价格盲区大大缩小

C．金融期货中期现套利交易更容易进行

D．金融期货中逼仓行情难以发生

5、根据关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则,期货经纪公司机构和岗位的设

置在确保岗位的前提下应力求精简,尽量减少经营运作成本;

A．相互制约

B．相对独立

C．齐全完备

D．分工负责

6、在特殊情况下,现货价格高于期货价格,基差为正值,这种市场状态称为__;

A．正向市场

B．反向市场

C．逆转市场

D．现货溢价

7、投资者从事期货交易,所面临的交易风险包括__;

A．投资者在准备或进行期货交割时产生的风险

B．由于市场流动性差,期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险

C．政策性风险

D．如果期货价格波动较大,不能在规定时间内补足保证金,交易者面临被强行平仓

的风险

8、期货交易所会员、客户可以使用__等有价证券充抵保证金进行期货交易;

A．标准仓单

B．国债

C．股票

D．承兑汇票

9、下列关于期现套利的说法,正确的有__;

A．期现套利同时涉及期货市场和现货市场

B．期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同

C．若期货价格高于现货价格加持仓费用,则可通过买入现货卖出期货进行套利

D．商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货

10、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的,交易所可以对其;

A．书面警示

B．行政处罚

C．公开谴责

D．通报批评

11、套期保值者大多是__;

A．生产商

B．加工商和库存商

C．投机商

D．金融机构

12、期转现交易的优越性体现在__;

A．加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本

B．可以同时锁定现货市场和期货市场的风险

C．可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题

D．可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问

题

13、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则,的,予以公开通报批评;

A．情节严重

B．情节较轻

C．并造成严重后果

D．未造成严重后果

14、下列通常采取实物交割方式的期货有;

A：商品期货

B：外汇期货

C：股票指数期货

D：中长期利率期货

15、期货公司应当避免与客户的利益冲突,当无法避免时,应当确保__;

A．公司利益不受损害

B．客户的损失得到相应的补偿

C．减少客户损失

D．客户利益优先

16、下列关于强制减仓制度的说法,正确的有__;

A．强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌

停板价与该合约净持仓盈利客户包括非期货会员按持仓比例自动撮合成交

B．在我国强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用

C．强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担

D．强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险,防止会员大量违约

17、证券公司应当在其经营场所显着位置或者其网站,公开下列信息;

A．受托从事的介绍业务范围

B．从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片

C．期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式

D．客户开户和交易流程、出入金流程

18、期权交易的了结方式与期货交易相似,包括;

A：对冲平仓

B：行权了结

C：现金结算

D：放弃权利了结

19、套利交易中模拟误差产生的原因有__;

A．组成指数的成份股太多

B．短时间内买进卖出太多股票有困难

C．买卖的冲击成本较大

D．股市买卖有最小单位的限制

20、关于期货公司风险监管报表,正确的做法有__;

A．期货公司应当保留书面风险监管报表

B．报表的保存期限应当不少于3年

C．期货公司应当按照中国证监会规定的方式报送风险监管报表

D．相应责任人员应当在书面报表上签字,并加盖公司印章

21、在MACD应用法则中,当__时为空头市场;

A．DIF和DEA为正值,DIF向上突破DEA

B．DIF和DEA为正值,DIF向下跌破DEA

C．DIF和DEA为负值,DIF向上突破DEA

D．DIF和DEA为负值,DIF向下跌破DEA

22、关于侵权行为责任的表述正确的是;

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的,客户由此造成的经济

损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,应当认定为无

效,期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易,客户对交易结果不予追认的,所造成的损

失由期货公司最多承担80%

D．期货公司挪用客户保证金,或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的,

应当承担赔偿责任