「经验分享」如何通俗地理解久期

久期就是持续期

方法/步骤2

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久期仰恩大学分数线是以未来发生的现金流。按现在的收益率折现成现在的价值。再用每笔现值乘以现在距离该笔现金发生时间点的年限。然后进行求和。以厦门中秋博饼这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。总的来说。就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。

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例。如果我们知道一个债券的modifiedduration是5。那么每当intere葛优经典台词strate升高1%。我们债券的价格就会下降5%。

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例。我们知道一只债券大学生必读的keyrateduration为：1year:2.1。3year:2.8。那我们就可以计算yield在不同点上的移动对这只债券的最后影响是多少。如果一年期利率升高2%。三年期升高1%。那债券的价格就会下降2.1简短的劳模故事*2%+2.8*1%=7%。