基于garch模型的沪深300指数收益率波动性分析毕业论文[管理资料]
本科毕业设计论文基于GARCH模型的沪深300指数收益率波动性分析摘 要股票价格的波动性在理论界和实务界都是一个热点问题。本文借鉴发达市场的研究文献,运用GARCH模型作为工具,检验了沪深300指数日收益率的波动性的变化。研究结果表明:沪深300指数日收益率波动从时间上呈现出明显的可变性和集簇性,序列分布呈现尖峰厚尾等特点,并且存在明显的GARCHpc是什么意思效应,表明过去的波动对未
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