分类模型的性能评估——以SASLogistic回归为例（3）：Lift
和Gain
跟ROC类似，Lift（提升）和Gain（增益）也⼀样能简单地从以及Sensitivity、Specificity等信息中推导⽽来，也有跟⼀个baline model的⽐较，然后也是很容易画出来，很容易解释。以下先修知识，包括所需的数据集：
1.
2.
⼀些准备
豆芽儿
说，混淆矩阵(Confusion Matrix)是我们永远值得信赖的朋友：
预测
10
实1d, True Positive c, Fal Negative c+d, Actual Positive
际0b, Fal Positive a, True Negative a+b, Actual Negative
perfume是什么意思b+d, Predicted Positive a+c, Predicted Negative
⼏个术语需要随时记起：
1. Sensitivity（覆盖率，True Positive Rate）=正确预测到的正例数/实际正例总数clash of the titans
Recall (True Positive Rate，or Sensitivity) =true positive/total actual positive=d/c+d
2. PV+ (命中率，Precision, Positive Predicted Value) =正确预测到的正例数/预测正例总数
Precision (Positive Predicted Value, PV+) =true positive/ total predicted positive=d/b+d
3. Specificity (负例的覆盖率，True Negative Rate) =正确预测到的负例个数/实际负例总数
Specificity (True Negative Rate) =true negative/total actual negative=a/a+b
⾸先记我们valid数据中，正例的⽐例为pi1（念做pai 1），在我们的例⼦中，它等于c+d/a+b+c+d=0.365。单独提出pi1，是因为有时考虑oversampling后的⼀些⼩调整，⽐如正例的⽐例只有0.001，但我们把它调整为0.365（此时要在SAS proc logistic回归的score语句加⼀个priorevent=
0.001选项）。本⽂不涉及oversampling。现在定义些新变量：
Ptp=proportion of true positives=d/a+b+c+d=(c+d/a+b+c+d)*(d/c+d) =pi1* Sensitivity，正确预测到的正例个
数占总观测值的⽐例
Pfp=proportion of fal positives=b/a+b+c+d= (a+b/a+b+c+d)*(b/a+b) = (1-c+d/a+b+c+d)*(1-a/a+b) = (1-
pi1)*(1- Specificity) ，把负例错误地预测成正例的个数占总数的⽐例
Depth=proportion allocated to class 1=b+d/a+b+c+d=Ptp+Pfp，预测成正例的⽐例
PV_plus=Precision (Positive Predicted Value, PV+) = d/b+d=Ptp/depth，正确预测到的正例数占预测正例总数的
⽐例
Lift= (d/b+d)/(c+d/a+b+c+d)=PV_plus/pi1，提升值，解释见下节。
以上都可以利⽤valid_roc数据计算出来：
%let pi1=0.365;
data valid_lift;
t valid_roc;
cutoff=_PROB_;
Ptp=&pi1*_SENSIT_;
Pfp=(1-&pi1)*_1MSPEC_;
depth=Ptp+Pfp;
PV_plus=Ptp/depth;
lift=PV_plus/&pi1;
keep cutoff _SENSIT_ _1MSPEC_ depth PV_plus lift;
run;
先前我们说ROC curve是不同阈值下Sensitivity和1-Specificity的轨迹，类似，
Lift chart是不同阈值下Lift和Depth的轨迹
招生合作Gains chart是不同阈值下PV+和Depth的轨迹行尸走肉第四季3
Lift
Lift = (d/b+d)/(c+d/a+b+c+d)=PV_plus/pi1)，这个指标需要多说两句。它衡量的是，与不利⽤模型相⽐，模型的预测能⼒“变好”了多少。不利⽤模型，我们只能利⽤“正例的⽐例是c+d/a+b+c+d”这个样本信息来估计正例的⽐例（baline model），⽽利⽤模型之后，我们不需要从整个样本中来挑选正例，只需要从我们预测为正例的那个样本的⼦集（b+d）中挑选正例，这时预测的准确率为d/b+d。
显然，lift(提升指数)越⼤，模型的运⾏效果越好。如果这个模型的预测能⼒跟baline model⼀样，那么d/b+d就等于
c+d/a+b+c+d（lift等于1），这个模型就没有任何“提升”了（套⼀句⾦融市场的话，它的业绩没有跑过市场）。这个概念在数据库营销中⾮常有⽤，举个：
⽐如说你要向选定的1000⼈邮寄调查问卷（a+b+c+d=1000）。以往的经验告诉你⼤概20%的⼈会把填好的问卷寄回给你，即1000⼈中有200⼈会对你的问卷作出回应（respon，c+d=200），⽤统计学的术语，我们说baline respon rate是
20%（c+d/a+b+c+d=20%）。
如果你现在就漫天邮寄问卷，1000份你期望能收回200份，这可能达不到⼀次问卷调查所要求的回收率，⽐如说⼯作⼿册规定邮寄问卷回收率要在25%以上。
通过以前的问卷调查，你收集了关于问卷采访对象的相关资料，⽐如说年龄、教育程度之类。利⽤这些数据，你确定了哪类被访问者对问卷反应积极。假设你已经利⽤这些过去的数据建⽴了模型，这个模型把这1000⼈分了类，现在你可以从你的千⼈名单中挑选出反应最积极的100⼈来（b+d=100），这10%的⼈的反应率 (respon rate)为60%（d/b+d=60%，d=60）。那么，对这100⼈的群体（我们称之为Top 10%），通过运⽤我们的模型，相对的提升(lift value)就为60%/20%=3；换句话说，与不运⽤模型⽽随机选择相⽐，运⽤模型⽽挑选，效果提升了3倍。
colour怎么读
上⾯说lift chart是不同阈值下Lift和Depth的轨迹，先画出来：
symbol i=join v=none c=black;
proc gplot data=valid_lift;
plot lift*depth;
run; quit;
上图的纵坐标是lift，意义已经很清楚。横坐标depth需要多提⼀句。以前说过，随着阈值的减⼩，更多的客户就会被归为正例，也就是depth（预测成正例的⽐例）变⼤。当阈值设得够⼤，只有⼀⼩部分观测值会归为正例，但这⼀⼩部分（⼀⼩撮）⼀定是最具有正例特征的观测值集合（⽤上⾯数据库营销的例⼦来说，这⼀部分⼈群对邮寄问卷反应最为活跃），所以在这个depth下，对应的lift值最⼤。
同样，当阈值设定得⾜够的⼩，那么⼏乎所有的观测值都会被归为正例（depth⼏乎为1）——这时分类的效果就跟baline model差不多了，相对应的lift值就接近于1。
⼀个好的分类模型，就是要偏离baline model⾜够远。在lift图中，表现就是，在depth为1之前，lift⼀直保持较⾼的（⼤于1的）数值，也即曲线⾜够的陡峭。
/*注：在⼀些应⽤中（⽐如），会根据分类模型的结果，把样本分成10个数⽬相同的⼦集，每⼀个⼦集称为⼀个decile，其中第⼀个decile 拥有最多的正例特征，第⼆个decile次之，依次类推，以上lift和depth组合就可以改写成lift和decile的组合，也称作lift图，含义⼀样。刚才提到，“随着阈值的减⼩，更
多的客户就会被归为正例，也就是depth（预测成正例的⽐例）变⼤。当阈值设得够⼤，只有⼀⼩部分观测值会归为正例，但这⼀⼩部分（第⼀个decile）⼀定是最具有正例特征的观测值集合。”*/
Gains
葡萄的英文单词Gains (增益) 与 Lift （提升）相当类似：Lift chart是不同阈值下Lift和Depth的轨迹，Gains chart是不同阈值下PV+和Depth的轨迹，⽽PV+=lift*pi1= d/b+d（见上），所以它们显⽽易见的区别就在于纵轴刻度的不同：
conrvative
symbol i=join v=none c=black;
proc gplot data=valid_lift;
plot pv_plus*depth;
run; quit;
上图阈值的变化，含义与lift图⼀样。随着阈值的减⼩，更多的客户就会被归为正例，也就是depth（预测成正例的⽐例，b+d/a+b+c+d）变⼤（b+d变⼤），这样PV+（d/b+d，正确预测到的正例数占预测正例总数的⽐例）就相应减⼩。当阈值设定得⾜够的⼩，那么⼏乎所有的观测值都会被归为正例（de
pth⼏乎为1），那么PV+就等于数据中正例的⽐例pi1了（这⾥是0.365。在Lift那⼀节⾥，我们说此时分类的效果就跟baline model差不多，相对应的lift值就接近于1，⽽PV+=lift*pi1。Lift的baline model是纵轴上恒等于1的⽔平线，⽽Gains的baline model是纵轴上恒等于pi1的⽔平线）。显然，跟lift 图类似，⼀个好的分类模型，在阈值变⼤时，相应的PV+就要变⼤，曲线⾜够陡峭。
/*注：我们⼀般看到的Gains Chart，图形是往上⾛的，咋⼀看跟上⽂相反，其实道理⼀致，只是坐标选择有差别，不提。*/
总结和下期预告：K-S
snookered以上提到的ROC、Lift、Gains，都是基于混淆矩阵及其派⽣出来的⼏个指标（Sensitivity和Specificity等等）。如果愿意，你随意组合⼏个指标，展⽰到⼆维空间，就是⼀种跟ROC平⾏的评估图。⽐如，你plot Sensitivity*Depth⼀把，就出⼀个新图了，——很不幸，这个图叫做Lorentz Curve（劳伦兹曲线），不过你还可以尝试⼀下别的组合，然后凑⼀个合理的解释。
Gains chart是不同阈值下PV+和Depth的轨迹（Lift与之类似），⽽ROC是nsitivity和1-Specificity的对应，前⾯还提
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到，Sensitivity（覆盖率，True Positive Rate）在欺诈监控⽅⾯更有⽤（所以ROC更适合出现在这个场合），⽽PV+在数据库营销⾥⾯更有⽤（这⾥多⽤Gains/Lift）。
混淆矩阵告⼀段落。接下来将是K-S(Kolmogorov-Smirnov)。参考资料同。
