简述均值方差模型的主要内容
均值方差模型（Mean-VarianceModel）是工业与管理科学领域有关投资组合管理的一个重要概念，是投资组合理论和理性投资组合模型的基础。由于其简单的表达方式，实用性强的结果，均值方差模型于1950年代后期被广泛用于投资组合管理，使用至今，仍是投资资产管理方面最为重要的研究内容之一。
均值方差模型的主要内容是，以投资者对投资组合收益率的期望、个股收益率的方差为基础，把投资组合视为回报率和风险之间的最优投资组合，构建一个投资组合的优化模型，以便能够最大程度地满足投资者的收益率期望。
究其核心，均值方差模型就是把收益率和风险作为相对独立的指标，以投资者对收益率期望为导向，构建一个优化模型，追求投资组合的最优化组合，以满足投资者的投资目标。在均值方差模型中，收益率与风险之间的最佳平衡是投资者投资组合组成的核心价值。
以收益率和风险作为分析维度，均值方差模型首先要求投资者提出对投资组合收益率的期望，然后根据资产的收益贡献率和风险，计算投资组合的最优贡献率，以实现最大化收益和风险之间的平衡。
在均值方差模型中，资产收益率期望，个股收益率方差，以及股票收益率之间的协方差等指标，均被视为是投资组合优化的重要参数。均值方差模型可以根据实际情况，从均值与方差给出最优投资组合，及投资者预期的投资组合，以实现投资组合之间最优的权衡。
另外，均值方差模型还可以利用互不相关的资产进行组合，从而实现最小化投资组合的收益波动性。均值方差模型还可以应用于运用多种投资组合，建立各种被动投资组合，及综合管理投资组合。
总之，均值方差模型是投资组合管理中最重要的概念，不仅是投资组合理论的基础，也是投资资产管理的重要研究内容之一。在实践中，均值方差模型可以用来解决投资者如何有效地组合投资组合，实现投资者的投资目标，最大程度地满足投资者的投资要求。
