风险概率里面的V值
题目：财务管理风险收益率r=bv中的v代表什么
答案：风险收益率r=bv
b：为风险价值系数；
V：为标准离差率。标准离差率=标准离差/期望值
例：某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票风险收益率为12%。
风险收益率 bV=30%×（8%÷20%）=12%
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。风险价值在指定的时间范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。
Value-at-Risk
首先，它的英文值是Value-at-Risk，缩写一般是VaR而不是Var，后者通常是指Variance是方差。
在VaR出现以前，风险一般是用方差衡量的。方差虽然可以很好的表达风险资产在一段时间里的变化的激烈程度，但并不直观。假如我说『我的股票去年方差是400』，一般投资者很难理解这个数字的含义。假如开个方变成标准方差，加上单位，说『我的股票去年标准方差是20万』，这意味着『我的股票去年平均涨跌20万』，就相对好理解一些。
而且很多时候我们并不关心平均起伏，而是“最大的损失”，而VaR是摩根大通那一批发明的指标，我可以说“我的股票去年99％的VaR是30万“意味着我的股票去年的99％的亏损不到30万。作为一般投资者，可能会知道他们是否有风险。
