风险概率里面的V值

更新时间:2023-05-09 01:49:22 阅读: 评论:0

风险概率里面的V值
题目:财务管理风险收益率r=bv中的v代表什么
答案:风险收益率r=bv
b:为风险价值系数;
V:为标准离差率。标准离差率=标准离差/期望值
例:某股票期望收益率为20%,其标准差为8%,风险价值系数为30%,则该股票风险收益率为12%。
风险收益率 bV=30%×(8%÷20%)=12%
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。风险价值在指定的时间范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。
Value-at-Risk
首先,它的英文值是Value-at-Risk,缩写一般是VaR而不是Var,后者通常是指Variance是方差。
在VaR出现以前,风险一般是用方差衡量的。方差虽然可以很好的表达风险资产在一段时间里的变化的激烈程度,但并不直观。假如我说『我的股票去年方差是400』,一般投资者很难理解这个数字的含义。假如开个方变成标准方差,加上单位,说『我的股票去年标准方差是20万』,这意味着『我的股票去年平均涨跌20万』,就相对好理解一些。
而且很多时候我们并不关心平均起伏,而是“最大的损失”,而VaR是摩根大通那一批发明的指标,我可以说“我的股票去年99%的VaR是30万“意味着我的股票去年的99%的亏损不到30万。作为一般投资者,可能会知道他们是否有风险。

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标签:风险   标准   价值   方差   股票   收益率
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