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白色蘑菇The Convergence of Taylor Series and the Selection of Expansion Point in Portfolio Optimization墓室结构
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作者： 王福胜 彭胜志
口臭怎样去除口臭作者机构： 哈尔滨工业大学经济与管理学院，黑龙江哈尔滨150001
风从虎云从龙出版物刊名： 中国管理科学
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页码： 33-38页
年卷期： 2011年 第3期
主题词： 投资组合 泰勒级数 期望效用 收敛性
摘要：研究了泰勒级数对效用函数的收敛条件，力求能够使得泰勒级数成为效用函数的合理
近似，从而保证投资组合优化问题的近似解收敛于真实解，最终实现最大化期望效用的投资组合优化问题得以有效解决。在期望效用最大化的泰勒级数近似模型基础上，以HARA效用函数为背景，得到了收益率相对泰勒级数展开点的偏离程度决定了泰勒级数收敛性质的结论，进而提出了合理选择泰勒级数展
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开点以保证收敛性的方法，该方法意味着在收益率分布具有正偏度的情况下，以往通行的在收益率数学期望处展开泰勒级数的方法不具有合理性，上述分析结论通过数据分析得到了验证。
