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衍生工具交易对手违约风险暴露计量方法
一、违约风险暴露的计算公式
交易对手违约风险暴露计算公式如下：
RC为重置成本，代表当前风险暴露；
PFE为潜在风险暴露。
二、重置成本的计算方法
（一）对于无保证金交易，重置成本计算公式如下：
其中：V为净额结算组合衍生品的盯市价值；
蜂巢公寓C为银行持有的抵质押品净额（收到的抵质押品扣除提交的抵质押品）经折扣调整后的价值。
（2）对于保证金交易，重置成本计算公式如下：
其中：V和C的定义与无保证金交易相同；
同种元素TH是一个正的阈值。超过该阈值，交易对手必须向银行提交抵质押品；
MTA为交易对手追加可变保证金最低触发值；
NICA为净独立抵质押品的价值，即在交易对手违约情况下，银行可以用来抵消风险暴露的抵质押品价值。NICA不包括银行向分离的、破产隔离账户提交的抵质押品。
TH+MTA-NICA为触发可变保证金补充之前的最大风险暴露，代表银行需保持的抵质押品水平。
三、潜在风险暴露的计算方法
（1）潜在风险暴露的计算公式如下：
其中：AddOnaggregate为全部衍生品交易的总附加暴露；
multiplier为认可超值抵押或负盯市价值的乘数因子。
（2）乘数因子计算公式如下：
其中:V和C的定义与本规则第二部分的规定一致；
（3）总附加暴露的计算公式为：
其中：AddOn表示各资产类别下所有衍生交易工具的附加暴露总和。
（4）商业银行计算单个资产类别的附加暴露时，应当先将该资产类别下的全部衍生交易工具按照不同抵消组合划分，并分别计算每个抵消组合的附加暴露。各资产类别下所有交易的附加暴露总和计算公式如下：
利率、外汇和商品类 | |
信用、股权类 | |
为每个抵消组合内全部交易的附加暴露；为监管相关系数，详见表1。 |
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（五）单个抵消组合内附加暴露的计算公式如下：
外汇类 | |
商品类 | 其中，为每个商品子类k的附加暴露，计算方法为： |
利率、信用和股权类 | |
其中：SF为监管因子，根据表1确定； EffectiveNotional为有效名义本金，商品类为单个商品子类的有效名义本金，其余类型为单个抵消组合的有效名义本金。account是什么意思 |
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（六）各类资产衍生工具有效名义本金的计算方法
1.利率类衍生工具单个抵消组合的有效名义本金计算公式如下：
2.利率类衍生工具应先计算单个抵消组合j下各时段内的有效名义本金，时段应根据交易终止日划分为三种：少于1年，1年至5年之间，大于5年。各时段内有效名义本金计算公式如下：
其中：δ为监管得尔塔系数，按照表2的分类计算；
d为调整后的名义本金；生物论文
MF为反映不同类型衍生品交易持有期的期限因子；
3.商品类衍生工具单个商品子类的有效名义本金计算公式如下：
4.其他衍生工具单个抵消组合的有效名义本金计算公式如下：
光伏发电补贴幸福的福其中：δ、d和MF的定义及确定方法与利率类衍生工具一致。
（七）有效名义本金各项参数的计算方法
1.调整后的名义本金应根据资产类别，按照下列方式计算：
（1）利率和信用类衍生工具
其中：SD为监管久期；
Notional为折算成本币的名义本金。
恋爱的话（2）外汇类衍生工具
d为合同中的外币端名义本金转换为本币值。如果一个外汇类衍生品的两端都为外币，则两端名义本金均转化为本币值，较大者为调整后的名义本金。
（3）股权和商品衍生工具
广式炒饭d为每一单位股权或商品价格（比如一股股票或一桶原油）乘以标的数量。
2.监管久期的计算公式如下：
