实验指导书（ARIMA模型建模与预测）
实验指导书（ARIMA模型建模与预测）
例：我国1952-2011年的进出⼝总额数据建模及预测
1、模型识别和定阶
（1）数据录⼊
打开Eviews软件，选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项，在“Workfile structure type”栏选择“Dated –regular frequency”，在“Date specification”栏中分别选择“Annual”(年数据) ，分别在起始年输⼊1952，终⽌年输⼊2011，⽂件名输⼊“im_ex”，点击ok，见下图，这样就建⽴了⼀个⼯作⽂件。
在workfile中新建序列im_ex，并录⼊数据（点击File/Import/Read Text-Lotus-Excel…，
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找到相应的Excel数据集，打开数据集，出现如下图的窗⼝，在“Data order”选项中选择“By obrvation-ries in columns”即按照观察值顺序录⼊，第⼀个数据是从B15开始的，所以在“Upper-left data cell”中输⼊B15，本例只有⼀列数据，在“Names for ries or number if named in file”中输⼊序列的名字im_ex，点击ok，则录⼊了数据）：
第一世界大战>国语运动（2）时序图判断平稳性
双击序列im_ex，点击view/Graph/line，得到下列对话框：
显著⾮平稳。
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因为数据有指数上升趋势，为了减⼩波动，对其对数化，在Eviews命令框中输⼊相应
的命令“ries y=log(im_ex)”就得到对数序列，其时序图见下图，对数化后的序列远没有原始序列波动剧烈：
从⾃相关系数可以看出，呈周期衰减到零的速度⾮常缓慢，所以断定y 序列⾮平稳。为了证实这个结论，进⼀步对其做ADF检
验。双击序列y，点击view/unit root test，出现下图的对话框，
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我们对序列y本⾝进⾏检验，所以选择“Level”；序列y存在明显的线性趋势，所以选择对带常数项和线性趋势项的模型进⾏检验，其他采⽤默认设置，点击ok。
检验结果见下图，可以看出在显著性⽔平0.05下，接受存在⼀个单位根的原假设，进⼀步验证了原序列不平稳。为了找出其⾮平稳的阶数，需要对其⼀阶差分序列和⼆阶差分序列等进⾏ADF检验。
（4）差分次数d的确定
y序列显著⾮平稳，现对其⼀阶差分序列进⾏ADF检验。在对y的⼀阶差分序列进⾏ADF单位根检验之前，需要明确y的⼀阶差分序列的趋势特征。在Eviews命令框中输⼊相应的命令“
由y
因此，在下图对序列y的单位根检验的对话框中选择“1st difference”，同时选择带常数项、不带趋势项的模型进⾏检验，其他采⽤默认设置，点击ok。
检验结果见下图，可以看出在显著性⽔平0.05下，拒绝存在单位根的原假设，说明序列y的⼀阶差分序列是平稳序列，因此d=1。
初一数学公式
（5）建⽴⼀阶差分序列
在Eviews对话框中输⼊“ries x=y-y(-1)”或“ries x=y-y(-1)”，并点击“回车”，便得到了经过⼀阶差分处理后的新序列x，其时序图见下图，从直观上来看，序列x也是平稳的，这就可以对x
番禺南村（6
双击序列x，点击view/Correlogram，出现下图对话框，
>鳞翅目昆虫
