怎么更改文件格式
河南本科线DOI:10.13546/jki.t j y j c.2020.14.001
面板数据框架下基于固定效应的断点回归设计
张春丽\杨利雄2，李庆男3变化系
(1.西北民族大学经济学院，兰州73_;2.兰州大学管理学院，兰州730030;
3.台湾中山大学经济研究所，台湾高雄80611)
摘要：根据断点回归设计理论，处理效应的估计可以转化为断点两侧样本分别回归的常数项估计之差，因此，当断点回归设计应用于面板数据时，不需要考虑固定效应就能得到无偏的处理效应估计。文章考察面板 数据框架下忽略固定效应的有限样本后果，并给出了一个考虑固定效应的新的处理效应估计，新估计量不需要 增加额外识别条件。蒙特卡洛模拟表明：虽然忽略固定效应不影响处理效应估计的大样本无偏性，但会导致严重 的有限样本偏差；而考虑了面板数据中固定效应特征后新给出的处理效应估计量，在小样本下也能得到无偏的处 理效应估计，并且具有更高的估计效率。
关键词：断点回归；固定效应；估计偏差；蒙特卡洛模拟
微波炉的工作原理中图分类号:O212;F064.1 文献标识码:A文章编号：1002-6487(2020) 14-0005-05
大叶种晒青毛茶
〇引言汕头大学录取分数线
虽然断点回归设计最初思想的提出已有60年，但因 模型的理论基础未被夯实，使得断点回归设计在很长一段 时间内并未引起重视。直到最近20年，断点回归的参数 识别条件和意义才被很好地阐明近几年，计量学者进 一步完善了断点回归设计理论，探讨了不同情况下断点回 归设计理论问题，如B a r t a l o t t i和Brummet(2017y51考虑了当 样本存在聚类时的断点回归设计;Dong(2017)161考虑了存 在数据缺失或样本选择时的断点回归设计;Porter和Yu (2015)171建立了断点未知的断点回归设计;Yang(2018)181建 立了断点依赖于其他变量的断点回归，进一步扩展了断点 回归设计。
虽然上述断点回归设计理论均建立在横截面数据框 架下，相关理论方法并被认为能直接应用于面板数据，其 理论基础在于：断点回归设计中处理效应的估计可以转化 为，断点左侧和左侧分别进行回归得到的常数项估计之 差，因为常数项与任何变量无关，因而不控制任何其他变 量就能得到常数项的无偏估计，进而得到无偏的处理效应 估计，因此，断点回归设计中不需要控制其他变量就能得到 无偏估计，控制其他变量的意义只在于提升估计精度|91。上述结论的另一个推论是：断点回归设计中的方法可以直 接应用于面板数据，即在面板数据框架下不需要控制其他 变量和固定效应就能得到处理效应的无偏估计"°1。Calo- nico等(2018)[111和Falich等(2018)1121深人研究了断点回归设 计中加人控制变量的意义。这些最新研究表明：如果不正确地加入控制变量可能导致有偏的处理效应估计。然而，在面板数据框架下，忽略固定效应的后果依然并未被重 视，实证研究者仍然假设：忽略固定效应
不影响处理效应 估计的无偏
本文研究面板数据框架下不考虑固定效应的后果，给 出了一个考虑固定效应的新处理效应估计量，并将该估计 方法扩展到了模糊断点回归设计，新的估计不需要增加额 外假设条件。本文使用蒙特卡洛模拟表明：虽然样本非常 大时，忽略固定效应不影响处理效应估计的无偏性，这和 经典断点回归设计理论一致，但忽略固定效应会导致严重 的有限样本偏差；新的估计量考虑了面板数据中的固定效 应特征后，即使在小样本下也能得到无偏的处理效应估 计，并且具有更高的估计效率。这些结果意味着：在面板 数据框架下，在有限样本下（如样本小于5000时）忽略固 定效应会导致误导性结果，因而实证应用中考虑固定效应 特征对断点回归设计中的处理效应估计具有重要意义。
1面板数据框架下的断点回归设计
在研究面板数据框架下的断点回归设计之前，为阐明 断点回归设计的原理，先考虑如下截面数据框架下的经典 断点回归设计。对个体|'=1,2,...,；^，设结果变量为7(，在精确断点回归（sharp regression discon丨i nuity,S R D)设计 中，处理变量的取值由分配变量'和已知断点£：决定：
基金项目：国家自然科学基金资助项目（71803072)
梦见拿刀捅人作者简介：张春丽（丨988_)，女，河南妹作人，颂士，讲师，研究方向：时间序列分析。
礼貌问候语杨利雄（1986—)，男，甘肃陇南人，博士，教授，研究方向：计量经济学。
李庆男（1965—)，男，台湾高雄人，博士，教授，研究方向：计量经济学。
统计与决策2020年第14期•总第554期 5
