1、ADF查验
双击序列——翻开序列数据窗口——View——UnitRootTest——单位根查验对话框
（1stdifference，即查验△X；intercept：包含截距项；trend：包含趋向
项）
临界值判断：假如ADF查验值小于某一明显性水平下的临界值，则序列在此明显性水平下平
稳。
2、依据SIC和AC值确立VAR的滞后期
单位根查验操作的输出结果中
3、成立VAR模型
在workfile里——Quick——EstimateVAR——对话窗
缺省的是非拘束VAR，另一选择是向量偏差修正模型。
给出内生变量的滞后时期。
给出用于运算的样本范围。
Endogenous要求给出VAR模型中所包含的内生变量。
Exogenous要求给出外生变量（一般包含常数项）。
结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t值。
4、脉冲响应剖析（Responof*to*Innovations）/方差分解（VarianceDecornposition）
在进行脉冲响应函数诊疗以前，需要先查验VAR模型的安稳性，用AR根图(InverRootsof ARCharacteristicpolunomial)进行查验。AR根图中，假如点都落在单位圆里，才能够做
脉冲剖析～
假如模型不安稳，则要从头改正变量，去掉不明显变量。
VAR模型预计结果窗口中——View——impulrespon——table
5、协整关系查验
前提条件：序列同阶单整
翻开序列组数据窗口——View——CointegrationTest——
6、偏差修正模型
Quick——EstimateVAR——对话窗——选择VEC——对比较VAR的设置中要多填入偏差修正项个数（NumberofCE’s），且此时的外生变量设置中不需要再此外设置常数项。——OK
7、格兰杰因果查验
前提条件：序列间存在协整关系
Eviews能够直接给出两个变量间的双向格兰杰因果查验结果。
翻开数据组窗口——View——GrangerCausality——选择最大滞后长度——OK
8、成立协整回归方程
成立回归模型后，假如模型存在自有关，则成立广义差分模型
