RangeBreak系统交易模型[开拓者公式]
这是个日内交易系统，收盘一定平仓；
RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。
昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价
上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅
下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅
当价格突破上轨，买入开仓。
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
RangeBreak指标
Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
微信电脑登陆 UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
PlotNumeric("MidLine",DayOpen);
End
RBS_V1
Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Numeric ExitOnCloMins(14.59);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric MyPrice;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand)
{
MyPrice = UpperBand;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(1,MyPrice);
Return;
}
If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand)
{
MyPrice = LowerBand;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(1,MyPrice);
Return;
}
// 收盘平仓
If(Time >=ExitOnCloMins/100)
{
Sell(1,Open);
BuyToCover(1,Open);
}
SetExitOnClo;
End
牛肉怎么炖才好吃必须考虑的特殊情况
如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。
解决方案：
设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。
代码中的改动
Params
Numeric MinRange(0.2);
Vars
NumericSeries DayOpen;
Numeric preDayHigh;
Numeric preDayLow;
NumericSeries preDayRange;
Begin
preDayHigh = HighD(1);
preDayLow = LowD(1);
If(Date!=Date[1])
{
DayOpen = Open;
preDayRange = preDayHigh - preDayLow;
If(preDayRange < Open*MinRange*0.01)
preDayRange = Open*MinRange*0.01;
}El
{
DayOpen = DayOpen[1];
preDayRange = preDayRange[1];
}
增加止损
有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？
b型血的性格考虑增加止损设置，有2种方案：
恐怖英文
1、亏损固定点数。
2、亏损当前价格的百分比。
考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。
止损部分代码
先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。
下面是做多时的止损代码：
If(MarketPosition==1)
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
看破红尘的经典诗句 If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(Lots,MyPrice);
}
}
下面是做空的止损代码：5fu
El If(MarketPosition==-1)
{
StopLine = AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(High >= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
BuyToCover(Lots,MyPrice);
}
}
入场时间的考虑
突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。
不同的商品时效属性不尽相同
为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。
实现代码
增加参数：
市场营销计划书
Numeric LastTradeMins(14.00);
开仓条件处增加一个时间条件。
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 多头开仓
}
炸虾的做法大全If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 空头开仓
}
止赢规则
为了防止较大的盈利被吞噬，增加跟踪止赢。
设定跟踪止赢的起始点。
设定跟踪止赢的回撤值。
或者可以选择百分比跟踪止赢。
这里我们采取回撤值。
跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。
If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)
{
StopLine = HigherAfterEntry - DayOpen*TrailingStop*0.01;
}El // 止损
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
}
If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(1,MyPrice);
}
做空的代码类似。
再进场原则
当我们止损或跟踪止损之后，有两种情况我们需要加以控制：
止损后，再次突破上轨或下轨；
追踪止赢后，价格仍符合最初的开仓条件，出场后，马上又会开仓入场。
同时，为了不错失大的波段，我们也需要再次入场，只是进场需要更高的条件。我们增加一条：
再次进场必须在突破前期的高点\低点。
代码的修改
我们需要标记止损动作，并要记录高低位。
新建两个布尔型序列变量：
BoolSeries bLongStoped;
BoolSeries bShortStoped;
在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。
增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。
初次进场和再次进场
在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能为True，开空仓时bShortStoped不能为True。
