1. NPVR: NPV and Reval Rates Upload
程序功能说明：
NPVR根据CPPR表中CCY和VDATE，计算NPV rates, Discount Factors 和 Revaluation Rates。计算结果保存在NPVR表中。NPVR可支持三种估值的计算方法。
方法一：Revaluation
NPVR根据REVP表的市场汇率用插值法计算CPPR表中每个货币在相应起息日对本币的汇率。计算结果保存在NPVR. CCYREVALRATE和NPVR. CTRREVALRATE字段。
插值公式：
Revaluation Rate =
∙ VdateP 代表CPPR表中每个货币的起息日
∙ VdateL 代表REVP表中日期小于Vdatep的日期
∙ VdateU 代表REVP表中日期大于 Vdatep的日期
∙ RateU 代表REVP表中日期大于Vdatep的日期点的汇率
∙ RateL代表REVP表中日期小于Vdatep的日期点的汇率
方法二：Net Prent Value
根据每个币种的利率将远期的外汇头寸贴现到SPOT Date.由于OPICS的REVR表中只维护本币的利率，所以OPICS会根据市场无套利原理，通过本币与外币的汇率计算出外币的利率。并用该利率计算出相应日期的贴现因子。
利率计算公式：
Currency Interest Rate =
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Where
∙ RateU is the Rate of the upper period in the REVP table
∙ RateL代表REVP表中时间点小于起息日的利率
∙ IRBa 代表REVR表中的本币的利率
∙ VdateP 代表头寸的起息日，NPVR.VDATE
∙ VdateL knife的复数 代表REVP表中时间点小于起息日的日期
∙ BasisCCY 代表被计算货币的Basis
∙ BasisBa 代表本币的BASIS
成人高考培训 计算贴现因子公式：
Discount Factor =
∙ R 代表货币的利率
∙ B 代表货币的BASIS
lung
∙ M 代表头寸的起息日，NPVR.VDATE
∙ V 代表贴现到的日期，比如贴现到Spot date.
方法三：Yield Curve
NPVR根据DDFT表中的DISCFACT_10和apianZEROCCYIELD_10计算出CCPR表中每个头寸起息日对应的贴现因子和贴现利率并保存在NPVR表中的CCYDISCNPVFACTOR_10，CTRDISCNPVFACTOR_10，CCYDISCNPVRATE_10，CTRDISCNPVRATE_10字段。
指数插值公式：
where:
= discount factor for tenor c.
= discount factor for tenor 提高心理素质b.
= discount factor for tenor d.
= tenor c or the number of days between maturity c and spot date.
= tenor b or the number of days between maturity b and spot date.
= tenor d or the number of days between maturity d and spot date.
是否可以Rerun：
NPVR 在处理过程中如果失败可以重新运行。
主要数据表：
journey的意思
REVP：外币对本币的市场汇率表，包括即期汇率和远期升贴水点。
REVR：本币的市场估值利率
DDFT：根据收益率曲线计算出的每个币种的贴现因子
NPVR：记录着CPPR表中每个起息日对应的贴现因子和贴现利率
数据流向图：
参数说明：
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