智能化票据交易风险监测预警平台建设

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智能化票据交易风险监测预警平台建设

文丨|上海票据交易所董事长宋汉光

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宋汉光

基于大数据的智能化票据交易风险监测预警平

台解决了传统票据市扬风险监测以人工为主、

监测效率不足的问题，推动了票据市场监测向

“”

全面化、自动化、智能化发展，实现了票

据风险的早识別、早预警。

Q 015年前后，票据市场风险持续

积累，引发一系列大案。为防范

票据风险，深化票据市场改革，在国务院

的决策部署下，中国人民银行牵头成立上

海票据交易所，并于2016年12月8日

正式开业。应防范风险之需而生，票交所

是我国票据领域的登记托管中心、交易中

心、创新发展中心、风险防控中心、数据

信息研究中心。票交所成立后，经过三年

多的努力，票据风险大幅遏制，票据市场

迈入全国统一、信息透明的新时代，市场

30

呈现健康发展态势。

2019年，全市场签发承兑票据

20.38万亿元，企业背书转让46.47万亿

元，贴现12.46万亿元，交易50.94万亿

元，法人接入机构近4000家，系统参与

者超过10万家，承兑企业超过10万家，

票据流通环节服务企业超过150万家。

2020年前三季度，票交所全力克服

新冠肺炎疫情影响，统筹推进票据市场改

革发展稳定工作。全市场签发承兑票据

16.51万亿元，同比增长10.05%;企业背

书转让34.14万亿元，同比微降0.37%;

贴现10.33万亿元，同比增长10.61%;

全市场纸电票业务合计达成交易金额

49.27万亿元，同比增长24.01%。

以金融科技补短板，破解风险监

测难题

票交所成立的初心是防范票据市场

风险，因此髙度重视建立和完善票据市场

监测机制，依靠金融科技建设高水平的监

测系统，实现对巨量市场和参与者的监测，

并持续提升监测水平。

2018年以前，票交所主要依靠人工

对交易行为和交易风险进行统计和监测，

效率较低，侧重于事后监测和分析，难以

有效进行事前风险预警与实时交易监测。

当时，在票据市场的实时监测和统计分析

方面遭遇几大难题：一是票据市场尚未建

成风险管理和风险识别系统，主要依靠业

务人员人工识别风险，面对票据市场快速

发展的需求，难以做到对市场风险的早识

别、早预警。二是票据市场数据分散在中

国票据交易系统和电子商业汇票系统中，

对数据的统计分析力度不足，服务监管能

力有待增强。三是要加载、存储和快速有

效分析海量异构数据（包括已经离线的存

量数据)，在技术上存在难点。

票交所高度重视对票据市场的监测

和统计分析工作，在人民银行总行的领导

下，在上海总部的大力支持下，启动了“基

于大数据的智能化票据交易风险监测预警

平台”建设，力图搭建集风险监测和统计

分析功能于一体的大数据平台，为开展票

据市场实时监测、风险预警、统计分析等

工作提供智能、高效的系统支撑。

自主研发大数据监测平台

本平台在技术上采用开源MPP大规

模分布式数据库，自主开发ETL工具,

每天处理近10万个文件、3800万条数据,

自主研发统计分析优化引擎，实现分析语

句的自动智能优化，有效解决了海量数据

的快速加载、存储和分析难题。结合票交

所成立2年来形成的数据分析和风险管理

业务规则，利用大数据分析，提炼、训练

监测模型，极大地提高了票据市场的风险

监测和识别效率。通过高度业务抽象和建

模，减少复杂分析场景的资源消耗。综合

运用前后端多级缓存和后台数据库分页技

术，提升复杂分析效率和用户体验。自主

开发智能报表数据可视化技术，实现自定

义报表、灵活查询，降低非技术背景业务

人员的使用门槛，满足监管机构要求，快

Special Attention

圈

BE

速响应市场需求。据信用风险状况的准实时自动跟踪监测，

本项目于2018年底正式启动，2019

年主体项目分两期实施，于2019年8月

和12月分别投产上线。

领域的首次创新应用。目前，最重要的8

项监测指标及异常交易案例监测模型实现 为人民银行再贴现政策的精准滴灌提供支

了机构间交易行为监测、流动性风险监测

及信用风险监测。如价格偏离度监测对偏

持。监测预警平台可以从不同维度进行统

计分析，分析结果及时上报人民银行总行，

一期项目完成监测指标主体功能、常

用的交易查询及部分票据行为查询功能，

完成数据统计分析的主题和维度设计，完

成为总行提供的22张固定报表的主体功

能开发。一期项目实现了基础的监测查询

分析需求，为自动化监测提供了抓手，提

升了监测准确性和监测效率。

二期项目实现了贴现交易查询和票

据行为查询等查询功能、部分监测固化报 市场的大数据实时监测和统计分析提供了

表和自定义报表功能，完善了页面展示和

曰志跟踪查看功能，并根据一期上线运行 构提供了参考，为市场参与者加强客户风

情况优化系统。二期项目梳理了票据行为

数据，实现了交易的准实时监测，并通过

监测模型实现了对特殊目的交易的发现和

预警，提升了监测时效性，为智能化监测

建立了基础。

本项目共实现3项中小银行票据流

动性监测指标、3项市场结构分析监测指

标和2类违约情况指标等三类监测指标，

梳理了 100多项票据行为，完成了 30余

个主题、200多个维度、上千枚举项的自

定义报表统计，为人民银行总行提供固定 系统，数据详实、准确、及时，基于此数

报表22张。

至此，基于大数据的智能化票据交易 监测指标体系，引入更多外部数据，实现

风险监测预警平台基本建成。解决了传统

票据市场风险监测以人工为主、监测效率

不足的问题，推动了票据市场监测向“全

面化、自动化、智能化”发展，实现了票

据风险的早识别、早预警。

科技赋能，交易风险监测成效初

步显现

1.大数据技术在票据金融基础设施

的首次应用。票交所监测平台的建成，是

大数据技术在票据金融基础设施市场监测

离基准的交易进行实时预警，机构信用风

为决策提供数据支持。四是完善票据市场

险监测对机构到期票据未兑付情况进行预 监测手段，提高监测效率。平台自动实时

警，此外还有独立全局查询和丰富多样化 监测多个维度、不同类型的多项指标，监

的业务数据分析展示功能。平台已成为票 测效率和时效性相较人工为主的手段有了

交所开展监测工作的重要抓手，极大提升 质的飞跃。五是构建了参数可灵活配置的

了监测工作的及时性、准确性和高效性。

异常交易案例违约模型，实现了交易数据

2. 更快发现票据市场交易风险隐患，

的智能化筛选和分析。

及时应对处置。在应用性方面，该平台取

从示范作用分析，该项目为类似要素

得了一系列成果。如在某银行风险事件中，

监测系统保障了票交所第一时间掌握了业

借鉴，为其他要素市场更好地服务监管机

务风险权威统计监测数据，为处置风险提

供了及时的决策参考依据。又如，根据监

险管理和行业自律提供了支持。

测系统预警，发现某财务公司多次发生承

从风险防范水平分析，该项目显著增

兑到期未兑付、质押式回购到期违约情况，

强了票据金融基础设施的风险技防能力，

在发现相关风险后，我们迅速将该机构列

实现了票据全生命周期业务的准实时高效

入重点监测名单，持续跟踪监测。

监测，有助于提高监管效率，提前发现和

3. 提升风险技防能力，更好地服务

防范市场风险。未来，平台还将探索运用

实体经济。从经济社会效益分析，本项目

合适的监测数据，帮助市场参与者提高风

一是为监管机构提供了全方位的票据市场

控能力。

权威统计数据。平台的票据交易数据直接

来源于电子商业汇票系统和中国票据交易

凝心聚力，谋划风险监测新篇章

平台建设取得了一系列成果，达到了

据的统计分析结果更加精准有效，避免了

预期目标。后续，我们将进一步丰富细化

数据失真导致的决策错误。二是实现准实

时的交易监测功能，及时发现风险隐患。

监测引擎技术优化，探索人工智能等金融

监测预警平台从电子商业汇票系统和中国

科技应用，形成更多监测数据、更多监测

票据交易系统实时同步交易数据，实时监

维度、更多监测指标的全方位票据业务监

测交易行为，帮助业务人员及时准确发现

测系统，为票据市场、监管机构和市场参

风险隐患。三是通过对中小微企业持有票

与者提供更好的支持和服务。B

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“基于大数据的智能化票据交易风险监测预警平台”建设，力图搭

建集风险监测和统计分析功能于一体的大数据平台，为开展票据市场

实时监测、M险预警、统计分析等工作提供智能、高效的系统支撑。

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