中国外汇交易中心关于推出外汇期权净额清算交易确认等业务的通知

中国外汇交易中心关于推出外汇期权净额清算交易确

认等业务的通知

文章属性

• 【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

• 【公布日期】2016.08.15

• 【文 号】中汇交发〔2016〕357号

• 【施行日期】2016.08.15

• 【效力等级】部门规范性文件

• 【时效性】现行有效

• 【主题分类】外汇管理

正文

中国外汇交易中心关于推出外汇期权净额清算交易确认等业

务的通知

中汇交发〔2016〕357号

外汇期权交易确认业务参与机构：

为配合开展人民币外汇期权中央对手清算业务（以下简称“中央对手清

算”），中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）自2016年8月15日起推出

外汇期权净额清算交易确认等业务，有关事宜通知如下：

一、交易中心于8月13日为中央对手清算首批上线机构设置净额清算资格，

设定净额清算业务交易范围。初始交易范围为期限1年以内（含）的美元对人民币

普通欧式期权交易。

二、参与机构进入和调整其中央对手清算业务时，应遵循有关法律、法规及相

关协议，通过交易后处理平台自行配置其净额清算业务交易范围。

三、已进入净额清算的交易，交易双方协商一致退出净额清算的，应在退出当

日通过交易后处理平台变更清算方式和清算状态。交易双方协商一致提前终止交易

的，应在提前终止当日通过交易后处理平台变更交易状态。因交易中心组织冲销提

前终止合约的，交易后处理平台自动变更相关交易的交易状态。

四、自8月15日起，外汇期权因行权产生的即期交易或现金流支付，应通过

交易后处理平台进行交易确认。其中，外汇净额清算相关交易的确认截止时间为下

一交易日9：20，双边清算相关交易的确认截止时间为下一交易日16：40。参与机

构系统管理员应在交易后处理平台“用户组管理”菜单为业务操作人员添加“行权

交易确认”权限。

以上操作参见交易后处理平台用户手册。

联系方法

外汇业务场务：4009787878-1-1

业务联系人：鲍永康：************，贺田子：************

技术联系人：沈 叶：************

中国外汇交易中心

2016年8月15日