1英镑是多少人民币

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《国际金融》计算题练习

1、某公司从美国进口计算机内设关键部件,报价为:若以美元报价则每个1600美元;若以英镑

报价则每个990英镑,当天人民币对美元和英镑的即期汇率如下：USD1=CNY6。3000/30，

GBP1=CNY10。1100/200。则中方应接受何种报价？

2、某日苏黎士外汇市场即期汇率为：1美元（USD）=0.9330-0。9370瑞士法郎(CHF），6个月

远期点数为110-95。我国某公司从瑞士进口手表零部件，采用6个月延期付款，每个零部

件的报价为100瑞士法郎。现我方要求瑞士出口商改美元报价.对方报出的单价为110美元.

问:在其他条件不变的情况下，我公司应否接受该美元报价？为什么？

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3、我国出口某商品，对外原报价为CIF温哥华50美元。现客户要求改报加元价格。参照下列

牌价讲美元报价改为加元报价:CBP/CAD=1.6013/1.6065GBP/USD=1。6320/1。6530

4、已知某日纽约外汇市场上，GBP/USD1。6050/60,USD/JPY=78.46/75.某英国进口商徐翔日本

厂商支付100万日元贷款，所需GBP多少？

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5、英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为100万美元，3个月延期付款.该英国公司运

用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：即期汇率1英镑=1。

6048-74美元，3个月远期美元贴水1.3-1。4美分。问三个月后该英国公司可确保获得多

少英镑?

6、若英国伦敦市场的年利率为9.5%,美国纽约市场年利率为7％,伦敦市场美元即期汇率为

GBP1=USD1。6120/60，计算六个月远期美元汇率。

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7、若某日伦敦市场即期汇率为英镑/美元=1。6545/55，3个月远期汇水为65/53,6个月远期

汇水为110/90.某美国母公司预期3-6个月后收到其在英国子公司汇来的英镑款项，为防

止英镑到期贬值，该母公司与银行签订了有效期3-6个月的英镑/美元的择期合约,试问汇

率多少？并请说明理由。

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8、一家瑞士投资公司需用1000万美元投资美国3个月的国库券,为避免美元汇率3个月后下

跌,该工资做了一笔掉期交易,即在买进1000万美元现汇的同时，卖出1000万美元的3个

月期汇。假设成交时美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4880/90，3个月的远期汇率为

1.4650/60，若三个月后美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4510/20,比较该公司做掉期交易和

不做掉期交易的风险情况(不考虑其它费用）

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9、某公司预期下个月收到应收款125万英镑，为了防范英镑贬值的风险,该公司买了英镑的卖

出期权10张，约定价格为£1=S1.6612，期权费每英镑0.02美元。若到期日的即期汇率为

£1=S1。6400时，损益情况如何?（假设每份英镑期权合约金额为12。5万英镑）

10、某美国出口商1月10日准备向瑞士出口一批货物，金额为50万瑞士法郎，预计该年

3月5日将受到货款。假设1月10日的汇率为SF1=＄1。8070。该商人为防范外汇风险，

立即在外汇期货市场卖出3月份到期（交割日为3月20日）的瑞士法郎合约4张（每张合

约12。5瑞士法郎，4张合约共50万瑞士法郎)，成交价为SF1=$1。0800。到3月5日，

当收到50万瑞士法郎的贷款时,由于期货合约未到交割日，该商人只好一方面卖出50万瑞

士法郎的现汇,另一方面又买进3月20日到期的瑞士法郎合约4张，以冲抵原来卖出的瑞

士法郎合约。假设此时卖出瑞士法郎的现汇价位SF1=$1。0550，瑞士法郎期货合约的成交

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价为SF1=$1。0500.试对该美国出口商的保值行为展开分析.

11、如果美国6个月期的美元存款利率为6％，英国6个月期的英镑存款利率为4％，英镑

与美元的即期汇率为：GBP1=USD1.6200，这时某英国投资者将50万英镑兑换成美元存入美

国进行套利，试问，假设6个月后即期汇率

（1）不变

（2）变为GBP1=USD1.64

(3）变为GBP1=USD1.625

其套利结果各如何（不考虑交易成本）

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12、设纽约市场上年利率为9％，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1。6125/55,

三个月汇水为30/50点，若某投资者拥有10万英镑，他应该投放在哪个市场上有利,说明

投资过程及获利情况。

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13、纽约外汇市场:USD1=HKD7。8508/18

伦敦外汇市场:GBP1=USD1.6510/20

香港外汇市场:GBP1=HKD12.4100/500

判断是否存在讨回机会，如果存在，某港商有200万港币，如何进行套汇，获利多少？