外汇模拟

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《外汇模拟交易》实验报告

一、实验目的

1、通过实验使学生掌握外汇交易基本面分析和技术分析方法，掌握外汇交

易的操作方法和技巧；认识外汇交易的特点和风险。

2、通过实验训练学生应用专业理论知识分析影响外汇市场变化的因素，预

测外汇汇率的发展趋势；学会使用外汇行情软件和国泰安虚拟交易所软件进行保

证金交易。

3、通过实验掌握国泰安虚拟交易所软件的操作方法。

二、实验内容

利用外汇资讯行情系统熟悉几种主要外汇币种，能看懂汇率的标价方法。对

美元、欧元、日元、英镑等货币的汇率走势进行基本分析，熟悉外汇交易基本规

则和行情分析方法。利用国泰安虚拟交易所软件，在实验课时间内，进行保证金

外汇交易，记录交易的相关内容（具体见下页相关表格），在每次外汇交易过程中，

要求学生能够说明买卖外汇，设置止损、止赢，平仓的原因，并及时总结相关经

验教训。

三、实验要求

1、完成实验数据部分的表格，详细记录在第四部分的表格里面；

2、认真分析操作的原因，保证每笔外汇买卖都有比较合理的依据，并及时总

结此笔交易的依据、经验教训，完成第五部分内容。

3、总结本学期外汇模拟交易的经验与感受。

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四、实验数据(20分)

1、实验概况

外汇保证金组合初值：

10

万美元

外汇保证金组合终值：

7.816769万美元

投资期收益率：-21.83％

2、保证金交易情况

货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况

第一笔

EURUSD 卖 10 12410.16500 1.24100 2018/4/1715:57:00 1.24090 2018/4/1715:58:38 100

第二笔

EURUSD卖 1012397.172001.23970 2018/4/1716:20:39 1.23960 2018/4/1716:30:15 100

第三笔

EURUSD 卖 10

14361.17300 1.43590 2018/4/1716:23:291.435802018/4/1716:30:15100

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货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况

第四笔

EURUSD卖 1012386.14600 1.23860 2018/4/1713:53:34 1.239102018/4/1713:59:09 -500

第五笔

EURUSD 卖 10

12410.16400 1.241102018/4/1715:53:14 1.241102018/4/1715:55:28 -200

第六笔

GBPUSD买1014360.155001.436002018/4/1714:46:581.435502018/4/1714:49:45-500

第七笔

USDCAD买1010000.000001.256702018/4/1714:24:191.256002018/4/1714:34:14-557.096

第八笔

USDJPY买1010000.00000106.930002018/4/1714:39:25106.900002018/4/1714:49:00-280.606

人生有几件绝对不能失去的东西:自制的力量，冷静的头脑，希望和信心

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五、各次交易原因分析（共40分，每小题20分）

货币组合EURUSD（买/卖）交易单位（手）10收益 100

开仓价1.24100 成交时间 2018/4/1715:57:00 平仓价 1.24090 成交时

间 2018/4/1715:58:38

1、开仓原因：

1）描述近期走势

由于中美贸易战，美元存在较高的风险，而欧元是世界第二大货

币，故而投资者会选择欧元作为避险货币。

经过长时间的大幅上涨，近期欧元进入了横盘震荡期，而且震荡幅度

逐渐减小，这将可能是市场反转的信号，未来走势有很大不确定性。

2）相关经济数据

美国2月国际资本净流入447(亿美元)小于前值1197→跌

2月外资净买入美国公债432(亿美元)

2月长期资本净流入49(十亿美元)

意大利3月消费者物价指数终值0.8%(年率)

意大利3月消费者物价指数终值0.3%(月率)

德国4月ZEW经济景气指数-8.2

美国3月新屋开工(年化月率)1.9%

欧元和美元经济数据都是不是很理想，因此很难判断货币对具体走

势，投资风险很大

3）当前技术指示

KDJ：K线从上向下交叉D值时，为短期卖出讯号，交点在78左右

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MACD双线：DIFF在高位由上往下穿DEA，同时红柱由最高点开始收

缩，是卖出信号。

RSI：虽然RSI数值大于50，但RSI跌破其低点连线，考虑到数据的延

迟性，故卖出。

4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）

2、平仓原因：

由于没有重要利好利空消息，未来走势不是很清晰，故而心情忐忑，

差不多了就想平仓，落袋为安

3、经验教训总结

由于以前没有操作过外汇，经验缺乏，对货币对不自信，总想着赚

一点是一点，落袋为安。同时，由于模拟交易没有手续费，即交易成本，

故而我更倾向多次操作，赚取小头。总而言之，投机性很重，货币对持有

时间短，是逐小利者

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货币组合EURUSD（买/卖）交易单位（手）20收益 1600

开仓价1.23820 成交时间 2018/4/1819:28:06平仓价 1.23900 成

交时间 2018/4/1820:20:15

2、开仓原因：

1）描述近期走势

虽然从17日下午开始货币对一直在下跌，但是从18日凌晨开始，

跌幅减缓，并且逐渐上涨到1.2370左右横盘调整很长时间。

2）相关经济数据

欧洲3月消费者物价指数(年率)终值1.3%

欧洲3月消费者物价指数(月率)1.0%

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3）当前技术指示

RSI：RSI的数值大于50，处在60左右，是多方市场

MACD双线：DIFF在欲穿而未穿DEA，但红柱由最高点开始收缩

KDJ

4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）

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2、平仓原因：

追涨杀跌止盈平仓

由于前日的大幅下跌，故而上涨回调的概率增加。但是由于没有重

大利好消息，故而上涨幅度有限。于是我在较高点位设置了止盈指令，到

达该价格时自动止盈平仓。

3、经验教训总结

这次交易的特点是追涨杀跌，我买入的时候已经呈现明显的多头行

情，故而能盈利的空间不大。同时，我设置了止盈平仓，防止我因为价格

上涨而惜售，使盈利流失。

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六、外汇交易实验的个人总结（800字左右）（40分）

这次实践课受益颇多，如止损止盈、技术分析、自信等经验，以及我的操作策略。

心态很重要，要对自己自信：有一次买卖方向是正确的，但是由于短期回调，我对自己对货币对不

自信，以为方向错了就立即平仓，结果平仓之后他才下跌，当时真是后悔不已。

合理设置止损止盈价很重要，原因有二：1、行情转瞬即逝，你点击平仓时看到的价格和你实际平仓

价格不一样，甚至有的时候会出现亏损。2、刚开始操作外汇，心态比较保守，因此止损价设置较高，

这就导致了一旦行情有小幅度的逆势调整，系统便会立即平仓，从而失去了后续大行情带来的盈利。

由于模拟交易无需手续费，故而没有操作费用，这就使得我频繁开仓平仓。平均持仓时间只有几分钟。

不过没有手续费的特点，减少了我买交叉汇率的成本。由于老师要求买直盘，而且根据无套利理论，

理论上可以通过买卖直盘货币对构建交叉盘货币对。

我之所以想买交叉盘货币对的原因是直盘都是对美元的价格，与美元息息相关，限制了盈利空间。

一般来说盈利有两种方式：量和价

价就是要给货币对足够的时间涨到足够的价位，运气好遇到大行情，时间大概半个小时，运气不好

一直在调整、波动的话估计一天都不一定能盈利。

但是我操作有持有时间短，具有投机性，以及不用手续费的特点，故而我选择量的策略，通过增加

手数来赚取价格的小幅变动。我的手数从10手每次变为40手每次。

我构建交叉盘货币对的时候，主要策略是根据货币强弱指数，买入强势货币，卖出弱势货币。

在刚开始操作的时候，我是按照30M那一列买的，但是由于30M那一列变化太快，有时还没来得

及交易，便又变了一个货币对，平均持仓时间3分钟左右，有的甚至只有十几秒。而且，该指标太

过灵敏，出现大趋势下的回调情况时，可能会误导投资者逆势操作。

后来，我按照4H那一列买，4H那一列的最强最弱货币对大约30分钟变化一次，提高了持仓时间，

增加了波动幅度，效果较好，总算有盈利的了。

虽然理论很美满，但是现实很骨感。在实际操作中，大多数人都是亏的。

因此，这堂外汇交易实践课就显得格外有意义，是理论与现实结合的一个过程。熟悉技术指标，分

析每次得失，使所学真正用于实践。

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