异常损失

概括介绍

异常损失是指超出银行正常承受能力的损失。

异常损失通常有发生概率极小但一旦发生损失巨大的特点。如“9.11事件”或突发战争等。这部分损失银行一般无法做出更有效的准备，一旦发生意味着银行面临倒闭的风险；通常通过压力测试和情景模拟等手段予以关注，并制订相应的应急计划谋求生存。

银行业务发展所带来的风险可分解为三个层次的损失：预期损失（EL/Expected Loss）、非预期损失（UL/Unexpected Loss）和异常损失（CL/Catastrophe Loss）。