新坐标管理系列精品教材：风险管理

图书信息

出版社: 清华大学出版社; 第2版 (2009年8月1日)

平装: 200页

正文语种: 简体中文

开本: 16

ISBN: 9787302207788

条形码: 9787302207788

尺寸: 22.6 x 17.8 x 1.4 cm

重量: 358 g

作者简介

顾孟迪，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、城市管理研究中心主任，民建上海市委经济委员会副主任。曾在哈佛大学做过博士后研究，在加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)做过访问学者。

内容简介

《新坐标管理系列精品教材：风险管理》试图通过对风险及风险管理的有关知识进行系统的梳理，使读者能够对风险及风险管理问题有一个正确的认识，并为从事风险管理工作打下良好的基础。《新坐标管理系列精品教材：风险管理》力图围绕风险和风险管理的基本概念与理念来展开，介绍了现代投资理论中最新的风险管理理论和方法，包括对风险以及风险态度的定量分析、风险决策准则等。

目录

第1章　风险的概念

1.1　风险的定义

1.1.1　对风险的直观认识

1.1.2　风险的传统定义

1.1.3　风险的一般定义

1.2　风险的特征

1.2.1　风险和不确定性

1.2.2　风险和损失

1.2.3　风险和危机

1.2.4　风险、损失原因和危险因素

1.3　风险的定量表达

1.3.1　风险型经济结果的度量

1.3.2　风险的定量表示

1.4　风险的分类

1.4.1　风险的基本分类

1.4.2　纯粹风险的分类

1.5　现代风险的特点

1.5.1　人口增长对风险的影响

1.5.2　经济发展对风险的影响

1.5.3　全球化对风险的影响

1.5.4　科技进步对风险的影响

1.5.5 国际关系变化对风险的影响

重要概念

思考题

第2章　风险管理问题

2.1　风险管理概述

2.1.1　人类与风险

2.1.2　风险对人们的影响

2.1.3　风险管理的历史

2.2　风险规避及其度量

2.2.1　风险态度的经济学解释

2.2.2　风险规避程度的度量

2.3　风险管理的概念

2.3.1　风险管理的定义

2.3.2　风险管理与一般管理的区别

2.3.3　风险管理与保险管理的区别

2.3.4　有关风险管理的偏见

2.4　风险管理的职责

2.4.1　风险经理

2.4.2　风险管理的外部资源

重要概念

思考题

第3章　风险管理方法

3.1　风险管理方法分类

3.1.1　风险控制方法

3.1.2　风险的非保险财务安排

3.1.3　保险

3.2　损失控制理论与方法

3.2.1　多米诺骨牌理论

3.2.2　能量释放理论

3.2.3　损失预防和控制方法

3.3　风险的分散化

3.3.1　两种风险单位的组合对风险的分散

3.3.2　一般风险单位组合的损失与风险

3.4　风险自担

3.4.1　风险自担方法的类型

3.4.2　风险自担的特点

3.4.3　对损失的补偿和对风险的补偿

3.4.4　风险自担和转移的组合

3.5　专业自保公司

3.5.1　专业自保公司基本情况

3.5.2 专业自保公司发展的原因

3.5.3 专业自保公司的构建

重要概念

思考题

第4章　风险管理决策

4.1 风险管理决策准则

4.1.1 一般的风险管理决策问题

4.1.2 决策问题种类

4.2 风险管理决策法则

4.2.1 对风险的本能反应和制度响应

4.2.2 决策正确性的评价

4.2.3 风险管理原则

4.3 风险管理决策方法

4.3.1 风险型风险管理决策方法

4.3.2 不确定型风险管理决策方法

4.3.3 效用理论在风险管理决策中的应用

4.4 选择保险的原则

4.4.1 保险决策中的常见错误

4.4.2 保险购买的缓急考虑

4.4.3 保险购买的原则

重要概念

思考题

第5章　风险管理过程

5.1 风险管理程序

5.1.1 确定目标

5.1.2 风险识别

5.1.3 风险评价

5.1.4 风险管理决策

5.1.5 风险管理计划的实施

5.1.6 检查和评价

5.2 检查和评价

5.2.1 一般性检查和评价

5.2.2 风险管理审核

5.3 风险管理目标

5.3.1 风险管理目标的作用

5.3.2 风险管理的目标

5.3.3 风险管理政策

5.4 风险识别

5.4.1 风险识别的主体

5.4.2 风险识别的方法

5.4.3 风险识别工具

5.4.4 风险识别技术

5.5 损失程度度量

5.5.1 损失评价的必要性

5.5.2 损失程度的Prouty度量

5.5.3 财产损失风险度量

5.5.4 间接损失程度的度量

5.5.5 犯罪损失风险度量

5.5.6 法律责任风险度量

5.5 损失频率度量

5.5.1 损失次数的分布

5.5.2 损失金额的分布

重要概念

思考题

第6章　现代风险管理技术

6.1 投资风险管理的基本思路

6.2 期权定价理论

6.2.1 期权的基本特征

6.2.2 期权的价格规律

6.2.3 期权定价二项式模型

6.2.4 Black?Scholes期权定价模型

6.3 资产组合保险原理

6.4 风险性投资保险的实施

6.4.1 资产组合保险

6.4.2 动态策略的原理

6.4.3 动态交易过程示例

6.4.4 资产组合保险的成本

6.5 Black-Scholes定价模型的应用

6.6 动态策略的实证分析

重要概念

思考题

参考文献