因子模型( factor model)全称“线性因子模型”。因子分析的数学模型。具体地，设p维随机向量X=（X，….X）是可观测的，m(mu003cp)维随机向量F=(F，…，F）是不可观测的，表示对X各分量都有影响的随机变量，称为公共因子，满足E(F)=0,var(F)=1；p维随机向量e=（e，…，e）是不可观测的，其中e是只对X（i=1，.….，p)有影响的随机因素，称为Xi的特殊因子或误差，满足Ee=0,var(e)=1,cov(e，e)=0,cov(eF)=0。
本文发布于:2022-10-08 16:30:09，感谢您对本站的认可！
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