风险管理-北大复习题-6页精选文档

p.17

1-1．描述下面两种情况可能会给公司带来哪些直接损失和间接损失：

(1)公司厂房发生的一次毁坏严重的爆炸；

(2)由于公司排放有毒化学物质导致环境污染而引起的法律诉讼。

1-2．有人说，一位信息完全的顾客比信息不完全的顾客风险小，你同意这

种说法吗？为什么？

1-3．假如你被一家公司雇用为风险经理，你上任的第一件工作就是准确估

计来自财产、责任、生命、健康和收入损失风险的最大可能损失。哪些损失比

较容易被估计？哪些损失估计起来比较困难？为什么？

1-4．风险的本质是什么？

p.27

2-1．为什么要区分基本风险与特定风险？在我国，一个企业所面临的基本

风险与特定风险都有什么？这些风险可以通过什么措施进行管理？

2-2．为什么要区分纯粹风险和投机风险？保险是管理纯粹风险的工具，怎

样理解具有投资理财性质的保险？

p.41

3-1．在风险管理的各个步骤中，分别需要注意什么问题？

3-3．请通过阅读相关材料，分析在巴林银行的事件中，哪些风险管理措施

有所缺失？

p.51

4-1．试述下面三种情况的风险成本中都包括哪些部分：

(1)一家制造厂的工人遭受机器设备伤害的风险；

(2)一家跨国公司由于其投资被外国政府征收而遭受损失的风险；

(3)一家茶饮料制造商由于消费者改变偏好，转为碳酸饮料而遭受茶饮料价

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格下跌的风险。

4-3．有些人认为，由于有毒化学物质而造成环境污染的风险是不可忍受的，

应该完全避免。请说明这种“零风险”的目标会不会达到一种社会有效风险水

平？为什么？

4-5．企业面临的财产损毁风险都有哪些风险管理措施？这些措施的成本都

是什么？它们之间有何替代关系？

p.75

5-2．描述一种风险识别的基本方法与辅助方法，并说明它们的优点和局

限性。

p.80-p.82

例6.1-6.4财产直接损失金额的评估

p.116

7-1．现实中，医生对患者的责任为过失责任。请从以下角度比较过失责任

和只要医生的失败，医院就必须赔偿患者的损失这种责任。

(1)对医生的激励；

(2)对患者的赔偿；

(3)法律成本。

7-2．如果不考虑法律方面的因素，那么有哪些激励因素可以使企业有如下

行为：

(1)生产安全性高的产品；

(2)降低工伤事故的风险；

(3)避免对环境造成污染。

p.125

1．风险经理关心人力资本风险的原因主要有哪些？

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2．人力资本风险的估算包括损失频率的估算和损失幅度的估算两个方面。

损失频率的估算可以哪些方面入手?损失幅度的估算包括哪些主要指标?

p.125

9-1．金融风险都包括哪些类型?

9-3．敏感性分析和波动性分析各有哪些不足?

p.162-163

例10.6,例10.7：有关贝叶斯估计

p.166

10-6．设某运输车队每年的事故发生数服从泊松分布，参数λ可取1.0或

1.5，又设λ的先验分布为P(λ=1.0)=0.4，P(λ=1.5)=0.6，假如某一年该车队

发生了三次事故，求λ的后验分布。在二次函数的损失函数下，求参数λ的贝

叶斯估计。

吴岚书p.39

3-4．设θ是某险种的平均索赔频率，任意抽取8份保单，发现在有效期内

有3次索赔，假如先验分布为：

(1)θ～U(0，1)；

(2)θ～f(x)={

0，其他

2(1−θ)，0<θ<1

对于上述两种情况分别求θ的后验分布。

3-5．从一组有效保单中抽取100份，发现有3个索赔，假如该险种的索赔

频率θ的先验分布为Beta(2，200)，求θ的后验分布。

3-6．在平方损失函数下，分别求上面两题中参数θ的贝叶斯估计。

p.181

11-3．一家保险公司启动了一项针对推销员未利用的病休日进行补偿的计

划。公司决定对每一个未利用的病休日向推销员支付一份津贴。在以前的若干

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年中，每名推销员每年的病休日数目具有均值为9.2和标准差为1.8的频率分布。

为了确定这项补偿计划是否有效地减少了被利用的平均病休日数目，该公司随

机选取了81名推销员并在年终时将每个人的病休日数目记录下来。

(1)假定这项补偿计划对减少被利用的平均病休日数无效。试求81名被随

机选出的推销员所产生的样本均值小于8.76天的概率。

(2)如果被利用的病休目的样本均值算出是x=8.76天，有无充分证据说明

¯

补偿计划是有效的？

11-8．一家出租车公司要对汽车碰撞风险进行评估。如果在估计均值时，

想要有99%的把握相信样本均值落在真实的总体均值附近3000元的范围内，

我们必须随机选择多少辆汽车？假设总体标准差σ=20。

p.212

12-5．控制型风险转移和融资型风险转移的主要区别是什么？

12-7．风险自留的优点和弊端有哪些？

p.231

13-3．举例说明，现实中有哪些承保风险不满足理想的可保条件。保险公

司是如何处理这种不理想的条件的？

13-4．当风险个体独立时，汇聚安排可以使每个人的损失标准差逐渐减少，

趋近于零。试分析当风险个体的损失之间不完全正相关和完全正相关时，随着

参加者个数的增多，损失标准差将会怎样变化。

p.236-240(CH14)安全成本分析例

p.289

15-3．试分析传统服务付费方式下团体医疗费用保险的道德风险的成因有

哪些？

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15-4．试分析退休计划的税惠方式。(p.281-p.282例15.1--4)

p.306

16-1．应用期权进行套期保值，将会面临哪些风险?

16-2．买入看涨期权和买入看跌期权分别适用于什么情况?

16-3．假定你是一位糖业交易商。当前是9月26日，你拥有112000磅、

单价为0.0479美元的糖。1月份到期的期货合约价格为每磅0.0550美元。每份

合约数量为112000磅①。为了避免糖价下跌带来损失，你应该采取多头套期保

值和还是空头套期保值？假定套期保值头寸在12月10日平仓，此时现货价格

为0.0574美元，1月份期货价格为0.0590美元。试分析你的套期保值的效果。

16-4．对于下列每一种情况，请确定应使用期货做空还是期货做多来进行

套期保值，并说明理由。

(1)某公司预期三个月后发行股票。

(2)投资者计划30天后买进债券。

(3)某银行持有另一家银行发行的浮动利率证券。

(4)某公司计划两个月后借款。

16-6．远期合约与期货合约的相同和不同之处分别是什么？它们各自有哪

些优点？

p.334

17-1．某冷饮厂拟确定今年夏天某种冷饮的月计划产量。该种冷饮每箱成

本为100元，售价200元，每箱销售后可获利100元。如果当天销售不出去，

每剩一箱就要由于冷藏费用及其他原因而亏损60元。通过统计分析和市场预测，

确认当年市场销售情况如下表。

①l磅=0.4536千克。

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日销售量(箱)

概率

200

0.3

210

0.4

220

0.2

230

0.1

试应用期望收益原则确定，该厂今年夏天每日生产量应定为多少，才能使

利润最大？

17-2．一个投资者现有财产w=1，他拥有财产的效用函数为u(x)=x。

这个投资者要把他的财产投资到下面两个项目之一：

(1)8年后，其财产可能变成

01510



X~



0.10.40.30.2



(2)固定收益率，年利率为i。

当年利率i为何值时，投资者认为这两个项目收益相当？

p.359

18-1．为什么巨灾风险不能完全通过保险和再保险来应对？

18-4．巨灾风险是否可以完全由市场来管理？为什么？

吴岚书p.82

5-7．随机变量U的矩母函数为：

M

U

(t)=(1−2t)−9，0

2

(1)用矩母函数计算U的均值和方差。

(2)用正态函数近似计算γ

0.05

和γ

0.01

，其中γ

ε

为满足P(U>γ

ε

)=ε的解。

(3)根据你所掌握的分布函数和矩母函数的信息，确定U的分布函数并重

新计算γ

0.05

和γ

0.01

。

5-9．某火灾保险公司承保了160幢建筑物的火灾保险，其保险金额如下所

示：

1

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保险金额

10000

20000

30000

50000

100000

保险合同数

80

35

25

15

5

假设每幢建筑物一年内最多只发生一次火灾，概率为0.04，再设每幢建筑

物的损失变量相互独立，发生损失时的损失额服从0到最高保险金额之间的均

匀分布。记为一年内保险人的总赔款次数，S为总赔款额。

(1)计算的均值和方差。

(2)计算S的均值和方差。

(3)如果保险人要使承保后总赔款额超过所收保费的概率不超过1%，计算

安全附加保费率。(用正态分布近似)

5-10．某寿险公司向2300名客户售出一年期短期寿险合同，如下所示：

类别

1

2

3

4

5

保险金额(单位化)

1

2

3

2

3

死亡概率

0.10

0.02

0.02

0.10

0.10

保单数目

500

500

300

500

500

该寿险公司作为直接保险人，决定将每份保单超过1的损失进行再保险。若再

保险人希望收集足够的保费满足实际损失额超过再保费总额的概率不超过5%，

试确定再保险人的安全附加保费率。

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